Реферат: Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

К2 - визначальний коефіцієнт для напряму використання позички,

К3 - визначальний коефіцієнт для характеру поверненння основної суми позички.

Числові значення К1 , К2, К3 визначаються з врахуванням особливостей кожної окремо взятої кредитної спілки, але в будь-якому разі досвід показує, що їх числове значення має бути близьким до 1.

Модель відсоткової ставки має вигляд:

R = R0 ·К1 ·К2 · К3 + Iji.

Для функціонування кредитної спілки необхідно знати допустимі інтервали для капіталів, зокрема, резервного, для допустимих величин коштів в банках на депозитних рахунках, межі для ощадних безтермінових внесків та загальні співвідношення між статтями.

Тому в роботі значна увага приділяється дослідженню структури та динаміки балансу кредитних спілок. Розроблена структурна модель балансу, що одержана на основі аналізу та побудована з допомогою методів лінійного програмування й засобів Excel. Модель представлена у вигляді табл.1 та системи рівнянь (3).

Розроблена економіко-математична модель дозволяє вивчити структуру та якісний склад активів і пасивів кредитної спілки.

Таблиця 1. Структурна модель балансу кредитної спілки:

Стаття Інтервальний розв'язок

АКТИВИ

Позички А10, 7 Ј А1 Ј 0,79

з нормальним режимом сплати А110, 6605 Ј А11 Ј 0,79

з порушеним режимом сплати А120 Ј А12 Ј 0,0395

Кошти на депозитних рахунках в банках А20 Ј А2 Ј 0,25

Каса А30 Ј А3 Ј L

Розрахунковий рахунок А40,05Ј А4 Ј 0,3

Інші активи А50 Ј А5 Ј 0,25

ПАСИВИ

Внески П10,7 Ј П1 Ј 0,79

ощадні безтермінові П120,7 Ј П12 Ј 0,79

ощадні термінові П130 Ј П13 Ј 0,7, Капітали П20,0395 Ј П2Ј 0,1212

Резервний П210,0395 Ј П21 Ј 0,1185

Інші капітали П220, 0415 Ј П22 Ј 0,2605

Нараховані відсотки П30, 0415 Ј П3 Ј 0,2605

Зовнішні кредити П40 Ј П4 Ј 0,05

Інші пасиви П50, 0415Ј П5Ј 0,2605

Система рівнянь зв'язків для моделі:

0, 7 Ј (А11 + А12) Ј 0,79;