Реферат: Экономико-статистический анализ

1) Зависимость между темпами роста инфляции и темпамироста курса доллара.

В нашем случае факторным признаком х выступают темпы инфляции, а результативным у - темпы роста курса доллара. Это вполне естественно. В стране с высокими темпами инфляции курс ее валюты будет понижаться по отношению к валютам стран с более низкими темпами инфляции, и, в свою очередь, обесценение национальной валюты стимулирует рост внутренних цен. Покажем наглядно, что темпы инфляции показывают направление и примерные параметры курсовых изменений.

Определим тесноту связи между этими двумя параметрами.Это выполняется посредством определения показателя коэффициента корреляции r.Матрица расчетных показателей приведена в таб.1 . Определяем значение r по формуле :

Полученная величина означает, что установленная по уравнению регрессии (10) связь между динамикой темпа роста инфляции и курса доллараочень высокая (в соответствии со шкалой Чеддока).

Из значения = 0.960 следует,что 96% общей вариации объясняется изменением факторного признака (т.е.темпов инфляции).

Анализируя графики (см. рис 2 ) измененния темпов роста курса доллара и темпов роста инфляции можно также заметить , что аппроксимирующая функция должна скорее всего быть в виде линейной зависимости :

Y = a + bx (10)

Поэтому синтезируем по уравнению (10) математическую модель для анализа динамики валютного курса.

Для определения параметров этого уравнения на основе метода наименьших квадратов (1):

(10.1)

Находим частные поизводные по а и b , откуда получаем систему нормальных уравнений:

(11)

Решения этой системы:

Применительно к анализируемым данным для решения алгоритмов (11.1) и (11.2) составляется матрица расчетных показателей (таб. 1)

По итоговым данным (таб. 1) определяем параметры уравнения регрессии (10) по формуле(11.1) - а , по формуле (11.2) - b .

Значения этих параметров необходимы для синтезирования математической модели зависимости курса доллара от инфляции. Подставляя значения вычисленных в анализе параметров в уравнение регрессии (10), получаем:

=0.15 + 0.86X (11.3)

Определим среднее квадратическое отклонение результативного признака от выравненного значения по формуле:

; =0.11

Определим фактическое значение t -критерия для параметра a по формуле :

; =4.45

При X = 17.57/10=1.76 определяем среднее квадратическое отклонение факторного признака от общей средней по формуле:

; =0.62

Определим фактическое значение t -критерия для параметра a по формуле :

; =16.21

Полученные значения и сравниваются с критическим , который получают по таблице Стьюдента с учетом принятого в экономико-статистических исследова-ниях уровня значимости =0.05 и числа степеней свободы k=10-2 табличное критическое значение =2.3.

Сравнив фактичекие и табличные значения t-критерия ( ><) делаем вывод , что вычисленные параметры уравнения регрессии являются типичными для отображаемого комплекса условий.