Реферат: Модели стационарных временных рядов и их индефикация

Затем подсчитывается выборочная дисперсия остатков по формуле

где , а «невязки» (остатки) вычислены по формуле.

Оценку параметра получаем с помощью формулы (2.18), подставляя в нее вместо коэффициента корреляции его выборочное значение, т.е. .

Наконец, оценка параметра основана на соотношении (2.19), в котором величины Dt и заменяются оценками, соответственно, и :

Модели авторегрессии 2-го порядка - AR(2) (процессы Юла). Эта модель, как и AR(1), представляет собой частный случай авторегрессионного процесса, когда все коэффициенты j в правой части (2.14) кроме первых двух, равны нулю. Соответственно, она может быть определена выраж?