Реферат: Прогноз цен на бензин в России в 2011 году
Критическое значение 
- критерия вычислим с помощью функции FРАСПОБР, уровень значимости примем равным 0,05, степени свободы 
, 
Таким образом, 5,317655.
Фактическое значение F-критерия нам выдаёт функция ЛИНЕЙН: F=107,6371
Фактическое значение больше критического, значит уравнение регрессии значимо.
Тест Дарбина-Уотсона
Проверим модель на наличие автокорреляции, т.е. не нарушается ли предпосылка теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции.
Тест Дарбина-Уотсона предполагает расчет статистики:
где 
- отклонение фактических значений эндогенной переменной от вычисленных по модели. Для расчета нужно рассчитать значения переменной по полученной модели.
Из таблицы получим значения статистики Дарбина-Уотсона 
и 
при 5%-ном уровне значимости при 
и 
:
Рассчитанное значение 
попадает в интервал 
, что говорит об отсутствии автокорреляции случайных остатков.
Тест Голдфелда-Квандта
Теперь проверим полученную модель на наличие гетероскедастичности.
Перед проведением теста нужно упорядочить исходные данные по величине модуля одной из экзогенных переменных (возьмем в качестве этой переменной цену на нефть).
По первым и последним 
данным выборки нужно оценить две частные регрессии. выбирается из условий:
Исходя из этих условий возьмем 
.
Вот исходные данные, упорядоченные по возрастанию , в которых выделены первые и последние 3 элемента:
|
Pбен, руб |
Vпродаж , тыс. руб |
Рнефть, руб/тонна |
| 7,88 | 87456283,1 | 2618 |
| 9,8 | 100644296,4 | 2991 |
| 20,11 | 799752092,1 | 3025 |
| 8,6 | 69457643,3 | 4152 |
| 11,29 | 198119550,5 | 4176 |
| 14,41 | 276039779,2 | 4433 |
| 18,68 | 499288514,5 | 5711 |
| 16,79 | 396364360,9 | 6569 |
| 21,84 | 894539562,4 | 7429 |
| 20,31 | 625992215,6 | 10368 |
Теперь для первой и последней трети необходимо, используя первоначальную спецификацию модели, построить 2 регрессии, вычислить суммы квадратов остатков – 
и 
соответственно. После этого ищется статистика
и
После этого используется -тест для проверки гипотезы гомоскедастичности: если 
и 
превышает критическое значение 
с 
степенями свободы, то гипотеза гомоскедастичности отвергается.
Вот полученные значения и (соответственно 1 и 2 табличные значения)
| 0,002654 | 1,5107E-08 | 0,001316 | 1,35E-08 | |
| 0,000151 | 9,31991E-10 | 0,000703 | 8,69E-09 | |
| 0,999523 | 0,517882254 | 0,990614 | 3,315824 | |
| 1048,236 | 1 | 52,77054 | 1 | |
| 562,2783 | 0,268202029 | 1160,391 | 10,99469 |
0,024393786