Реферат: Производные ценные бумаги

4. Задача

Банк продает на условиях РЕПО ГКО на 100 млн. руб сроком на 10 дней, исходя из 50 % годовых. По прогнозу банка средняя цена ресурсов на рынке в этот период – 80 % годовых.

Определить: цену обратной сделки, выигрыш банка от сделки РЕПО.

Решение:

1. Цена обратной сделки:

100+ (100*0,5*10)/360=101,39 млн.руб

2. Выигрыш банка от сделки РЕПО:

(100*0,8*10)/360 – 1,39= 2,2-1,39=0,83 млн.руб

Список литературы

1. Галанов В.А, Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник.- М.:Финансы и статистика,2001.- 448с.

2. Золотарев В.С. Рынок ценных бумаг: Учебник.-Ростов-н/Д: «Феникс»,2000.-352с.

3. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском..- М.: Новое знание,2004.-2004.-336с.

4. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование.- М.:ПРИОР,2001.-240с.

5. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.- СПб.:Изд-во Михайлова В.А.,2000.-427с.

6. Лялин В.А. Ценные бумаги и фондовая биржа/ В.А. Лялин, П.В. Воробьев. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Филинъ: Рилант, 2000. -248 с

7. Пупликов С.И. Рынок ценных бумаг и валютный рынок: Банковский портфель 2005 года: Учебно-методическое пособие пособие/ С.И. Пупликов. -Минск: ОДО "Тонпинк", 2005. -236 с.