Реферат: Процес банківського кредитування

Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування кредитної політики, затвердження кредитних політик та процедур, затвердження основних фінансових параметрів кредитної діяльності. Кредитна Рада, Кредитний комітет, Роздрібний кредитний комітет є виконавчими комітетами Правління, до складу яких входять керівники підрозділів, що приймають участь в кредитному процесі: Департаменту клієнтської політики, Департаменту ризик-менеджменту, Юридичного департаменту, Департаменту банківської безпеки та ін.

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення — на рівні кожної окремої позички та на рівні кредитного портфеля в цілому.

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремого кредиту:

- нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

- ризик ліквідності застави;

- моральні та етичні характеристики позичальника.

- До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

- надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

- надмірна диверсифікація, котра призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

- валютний ризик кредитного портфеля;

- недосконала структура портфеля, якщо його сформовано лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

- недостатня кваліфікація персоналу банку.

Сукупний ризик кредитного портфеля залежить від рівня ризикованості кредитів, з яких його сформовано, а тому для визначення портфельного ризику слід проаналізувати ризик усіх його складових.

До методів управління кредитними ризиками банку більшість вчених відносять такі:

- Уникнення ризику (уникнення від діяльності, що породжує ризик)

- Утримання ризику (прийняття ризику у повному обсязі банком)

- Передача ризику (передача частини ризику страховій організації)

- Зниження рівня ризику (резервування лімітування)

За рівнями виникнення ризику методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи (рис.1.1) [12]:

1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту;

2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля

банку.

Рис. 1.1. Методи управління кредитним ризиком банку.

До методів управління ризиком окремого кредиту належать:

1) Аналіз кредитоспроможності позичальника – складається з двох етапів: оцінювання моральних та етичних якостей позичальника, його репутації та намірів щодо повернення позики і прогнозування платоспроможності позичальника на перспективу. При аналізі кредитоспроможності позичальника-фізичної особи мають бути враховані:

- соціальна стабільність клієнта - наявність власної нерухомості, цінних паперів тощо, постійної роботи, сімейний стан;

- наявність реальної застави;

- вік і стан здоров'я клієнта;