Реферат: Риск и неопределнность в деятельности банковского менеджера
Заметим, что полной рациональности в области управления удается достичь довольно редко, поскольку решения должны быть рассчитаны на будущее, а оно почти всегда включает в себя неопределенность. Также вряд ли можно учесть все альтернативы, которые способны привести к данной цели, особенно когда после принятия решения приходится делать нечто, что раньше не делалось. Кроме того, во многих случаях не все альтернативы можно проанализировать, даже при наличии новейших аналитических методов и вычислительной техники.
Так, в результате опросов, проведенных в Германии в начале 90-х годов, выяснено, что до 30 процентов принимаемых решений менеджеры рационально обосновать не могут. Эффективность этих решений определяется зачастую их опытом и интуицией.
Тем не менее большинство менеджеров стремятся принять самые лучшие решения, какие только возможны в границах рациональности, с учетом масштабов и характера риска, связанного с неопределенностью. Поскольку рациональное решение обосновывается с помощью объективного аналитического процесса, его можно представить в виде ряда этапов.
Первый этап - постановка и исследование проблемы, необходимость четко ее обозначить, чтобы сделать доступной для исследования и решения. Для этого следует сформулировать проблему сначала на естественном языке, позволяющем наиболее полно выразить ее содержание, а затем, по возможности, на одном из формализованных языков.
Многие проблемы не поддаются формализации. В таких случаях приходится ограничиваться словесной постановкой проблемы, которая должна содержать описание существующего (фактического) и желаемого положения дел, расхождение между ними и составляет суть проблемы. На этом этапе необходимо осознание и установление "симптомов" затруднений или имеющихся возможностей. Проблема осознается, когда можно понять, что можно сделать либо для улучшения хода дела, либо для извлечения выгоды из представляющейся возможности.
Для выявления причин возникновения проблемы нужно собрать и проанализировать все доступные объективные данные и знания о проблеме и факторах, влияющих на ее решение, сформировать банк проблемных знаний, построить и исследовать модель проблемы (если проблема допускает модельное представление).
Следующим этапом процесса принятия решения является определение границ и критериев его принятия, выявление всех ограничений, которые будут воздействовать на его реализацию. Ограничения корректирующих действий сужают возможности в принятии решений. Перед тем как переходить к следующему этапу процесса, должна быть определена суть ограничений и только потом выявлены альтернативы. Некоторые общие ограничения - неадекватность средств; недостаточное число работников, имеющих требуемую квалификацию и опыт; потребность в технологии, еще не разработанной или очень дорогой; исключительно острая конкуренция; законы и этические соображения и т. д.
Кроме того, на этом этапе необходимо определить ту систему предпочтений, по которой предстоит оценивать альтернативные варианты выбора, то есть оценки полезности и качества решения. Выбранная система предпочтений устанавливает критерии принятия решений, которые определяют понятие наилучшего решения. Обычно критерии выступают в качестве рекомендаций по оценке решений.
Третий этап процесса принятия решений - определение альтернатив.
На этом этапе происходит формулирование набора альтернативных решений проблемы. В идеале желательно рассмотрение всех возможных действий, которые могли бы устранить причины проблемы и тем самым дать возможность организации достичь своих целей. Однако в реальности это, как правило, сделать невозможно по причине либо недостатка знаний и времени, чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу, либо по причине невозможности проанализировать альтернативу при существующих аналитических методах. Однако следует учесть достаточно широкий аспект возможных решений.
Четвертым этапом является оценка альтернатив. Необходимо определить достоинства и недостатки каждой альтернативы и возможные общие последствия, поскольку любая альтернатива может быть сопряжена с отрицательными аспектами. Для оценки и сопоставления решений используют выбранные критерии. Обычно такая оценка основывается не только на объективном анализе, но и на субъективном понимании ценности, эффективности решения, отражающем психологические особенности мышления людей. При оценке возможных решений менеджер пытается спрогнозировать, что произойдет в будущем, поэтому важным моментом является определение вероятности существования каждого возможного решения с учетом степени неопределенности и риска.
Следующим этапом процесса принятия решения является выбор альтернативы. Если четко и правильно обозначена проблема, тщательно взвешены и оценены альтернативы, выбирается решение с наиболее благоприятными общими последствиями.
Оптимальное решение - это наилучший с точки зрения выбранного критерия вариант. С содержательной точки зрения решением может быть курс действий банка или его отдела, способ действия, план работы, вариант проекта и т. д.
Заключительным этапом процесса принятия решения становится его реализация.
После того, как решение начало действовать, существенной фазой становится установление обратной связи, то есть поступление данных о том, что происходило до и после реализации решения. Это позволяет менеджеру скорректировать решение, пока банк не понес значительных потерь. Каждое важное решение банковского менеджера сопряжено с компромиссами, негативными последствиями и побочными явлениями, значение которых менеджер должен соотнести с ожидаемой выгодой. Важное решение повлияет на все подразделения банка. Поэтому для эффективной работы менеджер должен иметь способность видеть "всю картину", как встраиваются и взаимодействуют решения в системе управления, и выбирать альтернативы, которые вносят наибольший вклад в дело достижения общих целей банка.
Рассмотренные подходы оказываются эффективными в банковском деле только в случае их системного применения как на уровне банка в целом, так и в рамках каждого из его подразделений. Для этого требуется детальный мониторинг всех активов и пассивов банка, тщательный анализ оборачиваемости ресурсов, краткосрочное и долгосрочное внутри банковское прогнозирование, а также детальное отслеживание общей экономической ситуации.
У каждого банка накоплен определенный опыт решения этих аналитических задач. Он, как правило, оформлен в виде некоторых методик расчета различных показателей. Обычно эти методики ориентированы на неавтоматизированные способы переработки информации, поэтому на практике оперируют с относительно небольшим количеством усредненных величин. В связи с этим результаты расчетов часто не удовлетворяют банковских менеджеров ни по точности, ни по затратам времени на вычисления. В некоторых случаях банк может располагать необходимой информацией, но ее неудачное структурирование не позволяет извлекать ее из информационно-программной среды банка и преобразовывать для использования в имеющейся методике достаточно быстро.
Для преодоления этих затруднений нами разработана система поддержки принятия решений (СППР). Она реализуется в виде модульного набора программ, что позволяет последовательно расширять и наращивать возможности системы, осуществлять ее поддержку и модернизацию. СППР использует информацию как из внешних источников, так и из информационно-программной среды, в которой функционирует банк. В основе СППР банка лежит комплексная методика анализа и моделирования задач управления, опирающаяся как на традиции и положительный опыт, накопленный в банке, так и на современный математический аппарат, формальные и неформальные методы принятия решений.
В настоящее время СППР внедрены практически во всех ведущих западных банках, что обеспечивает надежность, оперативность и в конечном счете высокое качество принимаемых банковскими менеджерами решений, обеспечивающих перспективы благополучного функционирования банков в рыночных условиях. Подобные системы обходятся заказчикам в несколько сот тысяч долларов США, но они быстро окупаются за счет высокой эффективности.