Реферат: Рівень достовірності експертних оцінок
Експерт має заповнити послідовно рядки таблиці, в яких систематично досліджується те, яким саме чином ймовірні події в макро-, мікро- та внутрішньому середовищі можуть вплинути на досягнення цілей організації в стратегічній та функціональній (виробництво, фінанси, маркетинг, кадри та ін.) областях. Серед факторів ризику можуть бути, наприклад, прийняття нового нормативного акта (політичний фактор ризику), перевищення рівня інфляції запланованої величини (економічний), неочікувана зміна погодних умов, яка призводить до нетипових для даного сезону кліматичних явищ (природні) тощо.
Експертні оцінки - збирання первинної інформації під час проведення персональних інтерв’ю з фахівцями в галузі, думка яких заслуговує на увагу. Експертами можуть виступати керівники різних рівнів‚ які приймають рішення або впливають на вирішення проблеми, що вивчається, представники наукових кіл‚ торговельні робітники.
Опитування експертів дає змогу уточнити проблему‚ що вивчається, проникнути в її сутність‚ виявити можливу кількість варіантів вирішення її і‚ що важливо‚ уточнити доцільність проведення більш масштабних досліджень. Найскладнішою задачею під час проведення експертних опитувань є відбір експертів. Від добору експертів залежить рівень достовірності отриманих результатів.
Дельфі-метод є різновидом методу експертних оцінок, коли проводять багаторазове анонімне опитування експертів, формуючи проміжні результати опитування для отримання кінцевої групової оцінки процесу чи проблеми. У практиці застосування методу експертних оцінок існує кілька способів використання потенціалу групи: індивідуальний, груповий і так званий метод "Делфі".
Варто зазначити, що незважаючи на велику популярність застосування експертних методів до аналізу середовища організації, вони мають істотні недоліки, зокрема існує загроза недостовірності отриманих результатів, виникають значні труднощі при проведенні опитування експертів і обробці результатів. Існуючі способи визначення достовірності експертних оцінок базуються на твердженні, що при узгодженні дій експертів достовірність оцінок гарантується. Однак, беручи до уваги обмежені можливості застосування в управлінні економіко-математичних методів, відсутність задовільної статистичної та іншої інформації, а також надійних методів визначення адекватності економіко-математичних моделей реальним об'єктам, експертні оцінки доволі часто є єдиним засобом вирішення багатьох проблем.
2. Поняття та спосіб визначення змішаної стратегії в теорії ігор
Теорія ігор - це розділ сучасної математики, який вивчає математичні моделі ухвалення рішень в умовах невизначеності і конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси контрагентів або протилежні або не співпадають.
Гра - це формалізований опис (модель) конфліктної ситуації, яка включає чітко певні правила дій її учасників, які прагнуть перемогти, обираючи конкретну стратегію поведінки. При цьому жоден з гравців не знає, яку стратегію обере інший, але може кількісно оцінити ефективність результату реалізації обраної стратегії.
Стратегією гравця називається сукупність правил, які визначають вибір варіанту дій в кожній конкретній ситуації.
Оптимальною стратегією гравця називається та стратегія, яка забезпечує йому максимальний можливий виграш.
Теорія ігор передбачає наявність двох "гравців" - супротивників, при чому, поведінка їх один для одного невідома. У економіці часто доводиться приймати рішення, в умовах недостатньої обізнаності відносно ситуації, в якій доводиться діяти. У таких випадках результати гри (виграш або програш) залежить від невідомої заздалегідь об'єктивної реальності, яку в теорії гри прийнято називати природою, а відповідну ситуацію - іграми з природою. Природа розглядається як незацікавлена інстанція, стратегія поведінки якої невідомо, але вона свідомо не протидіє нашим планам.
Точний метод знаходження оптимальної змішаної стратегії зводиться до задачі лінійного програмування і, хоча й не є дуже складним, досить трудомісткий. Існують спеціальні комп'ютерні програми, що реалізують цей метод.
Однак можна розглянути принцип знаходження рішень у змішаних стратегіях для окремого, але досить поширеного на практиці випадку.
Якщо в матричній грі відсутня сідлова точка в чистих стратегіях, то знаходять верхню і нижню ціни гри. Вони показують, як вже наголошувалося, що гравець А не отримає виграшу, більшого за верхню ціну гри, і що гравцю В гарантований виграш, не менший від нижньої ціни гри.
Змішана стратегія гравця - це повний набір застосування його чистих стратегій при багаторазовому повторенні гри в тих самих умовах із заданими ймовірностями. Перелічимо умови застосування змішаних стратегій: гра без сідлової точки; гравці використовують випадкове поєднання чистих стратегій із заданими ймовірностями; гра багаторазово повторюється в подібних умовах; при кожному з ходів жоден гравець не інформований про вибір стратегії іншим гравцем; допускається осереднення результатів ігор.
Розв'язати гру - означає знайти ціну гри й оптимальні стратегії гравців. Розгляд методів знаходження оптимальних змішаних стратегій для матричних ігор почнемо з найпростішої гри, описуваної матрицею 2 • 2. Ігри із сідловою точкою спеціально не розглядатимуться. Якщо отримана сідлова точка, то це значить, що є невигідні стратегії, від яких слід відмовлятися. У разі відсутності сідлової точки можна одержати дві оптимальні змішані стратегії. Знаючи платіжну матрицю А, задачу можна розв'язати графічно. При цьому методі алгоритм розв'язання дуже простий (рис.2.1).
Рисунок 2.1 Метод знаходження оптимальної змішаної стратегії
І він полягає в такому:
1) По осі абсцис відкладається відрізок одиничної довжини.
2) По осі ординат відкладаються виграші при стратегії А,.
3) На лінії, паралельній осі ординат, у точці 1 відкладаються виграші при стратегії А2.
4) Кінці відрізків позначаються для а11 - b11, а12 - b21, а22 - b22, a21 - b12 і проводяться дві прямі лінії b11 b12 і b21 b22.
5) Визначається ордината точки перетину с. Вона й дорівнюватиме ціні гри у. Абсциса точки с дорівнює p2 (p1 = 1 - р2).
Цей метод має досить широку сферу використання, що ґрунтується на загальній властивості ігор т.п., яка полягає в тому, що в будь-якій грі т.п. кожен гравець має оптимальну змішану стратегію, у якій кількість чистих стратегій не більша, ніж min (т.п.).
З цієї властивості можна одержати відомий наслідок: у будь-якій грі 2 • піт • 2 кожна оптимальна стратегія містить не більш як дві активні стратегії. Отже, будь-яка гра 2 • п і т • 2 може бути зведена до гри 2 • 2. Отже, ігри 2 • п і т • 2 можна розв'язати графічним методом. Якщо матриця скінченної гри має розмірність т • п, де т > 2 і п > 2, то для визначення оптимальних змішаних стратегій використовується лінійне програмування.
3. Розрахункова частина
Експертам було запропоновано оцінити ступінь впливу факторів ризику за допомогою ранжування. Результати оцінки цих факторів наведено в табл.
Таблиця: Результати ранжування ризиків
| Експерти | Ризики | ||
| Р 1 | Р 2 | Р 3 | |
| Експерт 1 | 2 | 3 | 1 |
| Експерт 2 | 3 | 2 | 1 |
| Експерт 3 | 1 | 2 | 3 |
Визначити достовірність оцінки експертів за допомогою методу попарного порівняння.
Вивчення інтенсивності та аналітичної форми зв'язків між показниками за допомогою методів кореляційного і регресійного аналізу дозволяє розв’язувати важливу статистичну задачу - ранжування і класифікацію факторів, що впливають на економічне явище. Можна виділяти суттєві та несуттєві для даного явища фактори, групи факторів, що дозволяють з достатньою точністю керувати економічними системами, а також ранжувати фактори за інтенсивністю їхнього впливу на явище чи процес.