Реферат: Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi
3. Ком банк «Банкир»
0.15
0.05
0.20
0.30
р31
0.93
4. ГО
0.20
0.05
0.30
0.50
р41
-0.23
р42
-0.28
Таб 4 Ожидаемая N прибыли ЦБ , %
Таблица Средневзвешеное влияние на дисперсию портфеля каждой акции
1.Строит корп “Тур”
21.0
2. Трансп комп «Транссервис»
21.5
Акции
Рост
Бум
Спад
Кризис
3. Ком банк «Банкир»
25.5
123
32.15
55.8
23.12
14.59
4. ГО
13.5
124
29.61
55.5
18.71
4.9
134
14.57
32.57
10.52
12.64
234
20.75
23.56
18.44
15.58
Таб 5 Дисперсия ЦБ
1.Строит корп “Тур”
129.00
2. Трансп комп «Транссервис»
145.25
Таблица Влияние взаимосвязей пар акций на дисперсию портфеля
3. Ком банк «Банкир»
122.25
4. ГО
5.25
Рост
Бум
Спад
Кризис
12
14.28
27.20
8.16
1.02
23
6.65
2.54
7.61
5.70
34
-0.43
-0.04
-0.86
-2.14
Таб 6 Ср квадр откл по акциям
31
5.27
2.93
4.68
1.76
41
-0.36
-0.15
-0.36
-0.15
42
-0.54
-0.16
-0.70
-0.58
1.Строит корп “Тур”
11.36
2. Трансп комп «Транссервис»
12.05
3. Ком банк «Банкир»
11.06
4. ГО
2.29
Таблица Дисперсия портфелей в различных состояниях экономики
Рост