Учебное пособие: Эконометрика

Эконометрика – это совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями на основании реальных статистических данных, с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики. При помощи этих методов выявляют новые, ранее неизвестные связи, уточняют или отвергают гипотезы о существовании определенных связей между экономическими показателями, предлагаемые экономической теорией. Это - вводный курс эконометрики для студентов, специализирующихся в области экономики.

Акцент в курсе делается на содержательном смысле фактов, методов и подходов эконометрического анализа. Выводы и доказательства даются для ряда базовых формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения эконометрической теории. Главный акцент делается на экономической интерпретации и приложениях рассматриваемых эконометрических моделей.

Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария исследовать количественные выражения качественных зависимостей. При изучении дисциплины «Эконометрика» предполагается, что студент владеет основами теории вероятностей, математической статистики и матричной алгебры в объеме курса высшей математики для экономических специальностей.

Студенты должны получить базовые знания и навыки эконометрического анализа. Они должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать эконометрические методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей. В данном курсе студенты должны освоить традиционные эконометрические методы, предназначенные в основном для работы с данными перекрестных выборок.

В то же время, студенты должны понимать содержательные различия данных перекрестных выборок и временных рядов и те специфические эконометрические проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов. Студенты должны приобрести навыки построения и развития моделей парной и множественной линейной регрессии, познакомиться с некоторыми видами нелинейных моделей и специальными методами эконометрического анализа и оценивания, понимая область и границы их применения в экономике. Рассматриваемые методы и модели должны быть освоены на практике с использованием реальных массивов экономических данных и современного эконометрического программного обеспечения.

Конечной целью изучения дисциплины является:

- ознакомление студентов с проблемами, возникающими при практическом применении различных количественных моделей экономической теории, таких как модели спроса, производства, совокупного потребления, инвестиций;

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по применению статистических методов для исследования и обобщения эмпирических зависимостей экономических переменных, а также построения надежных прогнозов в банковском деле, финансах, различных сферах предпринимательской деятельности с целью обоснования принимаемых решений.

Основные задачи курса:

- освоение методов эконометрического анализа статистических данных;

- освоение методов построения адекватных статистическим данным моделей, имеющих соответствующую экономическую интерпретацию;

- освоение методов статистического анализа стационарных и нестационарных временных рядов;

- овладение навыками применения пакетов компьютерных программ эконометрического анализа статистических данных.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студент должен знать:

- место, роль и возможности эконометрики в современной экономической науке и практике;

- особенности эконометрического метода;

- собирать и проводить статистическую обработку экономической информации с целью выявления основных характеристик числовой совокупности;

- особенности измерений в экономике;

- основные понятия и методы эконометрического моделирования;

- основные понятия, связанные с регрессионными моделями, временными рядами и системами одновременных уравнений;

- методы и особенности эконометрического прогнозирования социально-экономических процессов.

Студент должен уметь:

- осуществлять спецификацию эконометрической модели;

- обоснованно применять метод наименьших квадратов и его модификации;

- оценивать параметры эконометрической модели;

- оценивать значимость уравнений и параметров эконометрических моделей;

- использовать основные приемы и правила моделирования временных рядов;

- применять основные методы эконометрического прогнозирования.