Учебное пособие: Эконометрика

Условия идентифицируемости уравнений системы. Рекурсивная модель как частный случай модели и структурной форме. Идентификация систем одновременных уравнений (статистическое оценивание неизвестных значений параметров системы): идентификации рекурсивных систем, косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый МНК оценивания структурных параметров отдельного уравнения, трехшаговый МНК одновременного оценивания всех параметров системы. Оценивание параметров системы внешне не связанных уравнений.

4.2.6 Моделирование одномерных временных рядов

Понятие временного ряда и его отличия от случайной выборки. Составляющие временного ряда. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда как процедура проверки наличия тренда. Процедуры аналитического выравнивания (сглаживания) временного ряда. Подбор порядка аппроксимирующего полинома с помощью метода последовательных разностей.

Стационарные временные ряды и их характеристики. Понятия автокорреляции, автокорреляционной функции, временного лага, коэффициента автокорреляции, коррелограммы. Интерпретация коррелограмм.

Гетероскедастичкостъ пространственной выборки. Искажение характеристик точности МНК-оненок, обусловленное игнорированием автокоррелированности остатков. Проверка гипотезы о наличии/отсутствии aвтокоррелированности регрессионных остатков. Положительная и отрицательная автокорреляция.

Использование авторегрессионных моделей: модель авторсгрессии порядка р, определение порядка авторегрессионной модели. Методы исключения из временных рядов основной тенденции с целью устранения автокорреляции: метод последовательных или конечных разностей и метод коррелирования отклонений уровней ряда от основной тенденции.

Способы построения множественной регрессионной модели по временным рядам. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту.

4.2.7 Динамические эконометрические модели

Распределенные лаги: геометрический лаг, полиномиальный лаг. Преобразование Койка и непосредственное нелинейное оценивание параметров геометрического лага. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания. Проблемы оценивания и анализа.

5. Практические занятия

Таблица 3. Практические занятия