Учебное пособие: Эконометрика

7. Контроль знаний студента

7.1 Входной контроль

Входной контроль осуществляется в форме контрольного задания по разделам дисциплины базового курса «Теория вероятностей и математическая статистика».

7.2 Тематика текущего контроля

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе выполнения практических заданий путём индивидуального и группового опроса, собеседования и тестового контроля. Результаты текущего контроля знаний учитываются при промежуточной аттестации и на зачёте.

7.3 Выходной контроль

Выходной контроль осуществляется в форме зачёта и экзамена по дисциплине.

В программу зачёта по дисциплине включены следующие вопросы:

- Основные этапы прикладного эконометрического исследования.

- Свойства оценок параметров при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

- Доверительные интервалы для параметров при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

- Интервальные прогнозы при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

- Проверка гипотез о значениях коэффициентов при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

- Основные типы нарушений исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

- Последствия различных нарушений исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

- Методы обнаружения гетероскедастичности.

- Методы обнаружения автокоррелированности.

- Обнаружение ненормальности распределения ошибок.

- Выявление неправильного выбора объясняющих переменных (критерий RESET).

- Выявление непостоянства коэффициентов на периоде наблюдения (критерии Чоу, рекурсивные остатки).

- Методы коррекции статистических выводов при неоднородности дисперсий ошибок.

- Методы коррекции статистических выводов при автокоррелированности ошибок.

- Коррекция статистических выводов при непостоянстве параметров модели на периоде наблюдений. Учет сезонности. Фиктивные переменные.

- Модели с распределенными запаздываниями объясняющих переменных.

Итоговый контроль знаний – экзамен.

Примерный набор тестов на экзамен:

Вариант 1

1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:

А) 1,2; б) –0,82; В) 0,23; Г) 0,92; Д) –0,24.