Учебное пособие: Эконометрика

10. Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

А) парного линейного коэффициента корреляции;

Б) частного коэффициента корреляции;

В) индекса корреляции;

Г) коэффициента детерминации;

Д) коэффициента регрессии.

11. Частный критерий Фишера вычисляется по формуле:

А) ; Б);

В) ; Г) .

12. Факторная дисперсия вычисляется по формуле:

А) ; б) ; В) ; Г) ; Д) ; е) ; Ж) .

13. Что характеризует -коэффициент в уравнениях множественной регрессии?

14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

А) x₁ <x₂ ; Б) x₁ >x₂ ; B) x₁ =x₂ .

15. Для двух видов продукции А и В модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:

у_А =85+0,5х,

у_В =20х^0,3 .

Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты эластичности для продукции А и В были равны.

А) 73; Б) 0,02; В) 0,3; Г) 85; Д) 20.

Вариант 2

1. Автокорреляция остатков уравнения регрессии означает:

а) наличие ошибки в спецификации уравнения регрессии;

б) незначимость уравнения регрессии;

в) отсутствие зависимости между переменными;

г) их случайность.

2. h-критерий Фишера используется для оценки:

А) Наличия коинтеграции временных рядов.

Б) Наличия коинтеграции рядов распределения.

В) Автокорреляции остатков.