Учебное пособие: Эконометрика

А) парного линейного коэффициента корреляции;

Б) частного коэффициента корреляции;

В) индекса корреляции;

Г) коэффициента детерминации;

Д) коэффициента регрессии;

Е) свободного члена уравнения регрессии.

11 . Как вычисляется коэффициент эластичности для модели у=а+b lnx?

12. Критерий Пирсона используется:

А) для оценки автокорреляции уровней;

Б) для оценки автокорреляции остатков;

В) для оценки мультиколлиниарности факторов;

Г) для оценки коинтеграциии.

13. Что характеризует t-критерий Стьюдента?

14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

А) x₁ <x₂ ; Б) x₁ >x₂ ; B) x₁ =x₂ .

15. Модель имеет вид:

Y₁ = a ₁ +b ₁₁ X ₁ + b ₁₂ X ₂ +C₁₂ Y₂ +e₁ ,

Y₂ = a ₂ +b ₂₂ X ₂ + C ₂₁ Y ₁ +e₂ ,

Y₃ = a ₃ +b ₃₁ X ₁ + b ₃₃ X ₃₊ e₃ .

А) модель идентифицируема;

Б) модель сверхидентифицируема;

В) модель неидентифицируема.

Вариант 3

1. Модель авторегрессии с распределенным лагом имеет вид:

а) , где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, х_t – фактическое значение факторного признака; e_t – ошибка модели;

б) , где - фактическое значение результативного признака, –ожидаемое значение факторного признака; e_t – ошибка модели;

в) , где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, – ожидаемое значение факторного признака; e_t – ошибка модели;

г) , где - фактическое значение результативного признака, х_t – фактическое значение факторного признака; e_t – ошибка модели;

д) нет правильного ответа.