Почему читая щедринские сказки хочется смеяться и одновременно грустить?  

потому, что сказки написаны большим мастером эзопова языка. основной смыс их скрыт между строк. если читать поверхностно, то будешь смеятся, а если вдумчиво, то - грустить. срытые острая сатира и ирония помогают Салтыкову-Щедрину донести основной смысл своих сказок не вызывая подозрения у цензуры.