Дипломная работа: Формирование кредитного портфеля

РЕФЕРАТ

Данная дипломная работа содержит 128 страниц, 8 рисунков, 23 таблицы и 5 приложений.

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, формирование кредитного портфеля, оценка стоимости имущества, множественная линейная регрессия, максимизация ожидаемого дохода банка, минимизация дисперсии кредитного портфеля.

Объект исследования: Отделение Сберегательного банка №1801 г. Каменска-Шахтинского Ростовской области (ОСБ №1801).

Цель работы: разработка математических моделей формирования кредитного портфеля банка на основе оценки стоимости имущества заемщика.

Методы исследования и использованные средства: теория вероятностей, методы математической статистики, множественная линейная регрессия, теория формирования инвестиционных портфелей, дискретная оптимизация.

Полученные результаты: разработана модель цены на жилую недвижимость в г. Каменск-Шахтинский, рассчитан кредитный портфель ОСБ №1801.

Рекомендации по внедрению: разработанные модели могут использоваться при формировании кредитного портфеля коммерческого банка.

Эффективность: применение разработанной методики может снизить риск при принятии решении о реализации того или иного инвестиционного проекта.

ABSTRACT

The creating of credit portfolio based on price valuation of borrower’s property for commercial banks is considered in this work.

Methods of mathematical statistics for price valuation of borrower’s property are used.

Mathematical models for creating of credit portfolio are designed. These models include requirements of Bank of Russia. The first model maximizes a bank’s expected return. The second model minimizes credit risk with given bank’s expected return. Both models are static non stochastic integer models with linear restrictions.

The model for price valuation of borrower’s property (apartments) based on multiple linear regression model is designed with using StataCorp Stata 10 application. Calculations for credit portfolio for Branch #1801 of Sberbank are made with using Microsoft Office Excel 2007.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………5

1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА………………………………………………………………………9

1.1 Кредитный портфель банка и его формирование……………..……..9

1.2 Оценка кредитоспособности заемщика………………………...……17

1.3 Оценка стоимости имущества заемщика……………………………30

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА………………..…….…………46

2.1 Математические модели формирования кредитного портфеля банка……………………………………………………………….………46

2.2 Математические модели и методы, применяемые в оценке стоимости имущества заемщика…………………………………………50

2.2.1 Оценка стоимости имущества заемщика………...…………50

2.2.1.1 Использование статистических методов в процессе оценки имущества заемщика ………….…………...………50

2.2.1.2 Основные статистические характеристики………..51

2.2.1.3 Классификация данных. Кластерный анализ…...…55

2.2.1.4 Корреляционный анализ…………………………….57

2.2.1.5 Регрессионный анализ в оценке стоимости имущества заемщика ……………………………….………59

2.2.1.6 Проверка адекватности модели…………………….62

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--