Дипломная работа: Оценка кредитного риска банка
Можно определить риск кредитного портфеля банка как средневзвешенную величину рисков относительно всех соглашений кредитного портфеля, где рычагами выступают части сумм соглашений в общей сумме кредитного портфеля.
Следовательно, оценка риска кредитного портфеля банка представляет собой натурально - вещественный и стоимостной анализ всех рисковых обстоятельств, характеризующих средний уровень кредитного риска относительно всех соглашений, составляющий кредитный портфель банка.
Фактическая величина уровня совокупного кредитного риска не зависит от «желания» банка, однако с учетом основных особенностей управления рискованностью кредитного портфеля банк может контролировать ее. Поэтому возникает необходимость регулирования уровня риска с использованием различных методов и методик, при помощи которых можно более точно спрогнозировать, учесть эти риски и в дальнейшем снизить их влияние на финансовый результат деятельности банка.
1.3 Оценка риска кредитного портфеля
Оценка риска кредитного портфеля банка предусматривает:
* качественный анализ совокупного кредитного риска банка, суть которого заключается в идентификации факторов риска (выявлении его источников) и требует глубоких знаний, опыта и интуиции в этой сфере деятельности. Говоря о качественной оценке кредитного портфеля банка, следует также учитывать взаимосвязи кредитов между собой, т.е. их действия в одном секторе рынка, в одном регионе, принадлежность одному собственнику, какими коммерческими (деловыми) отношениями связаны между собой заемщики;
* количественную оценку риска кредитного портфеля банка предполагает определение уровня (степени) риска. Степень кредитного риска является количественным ворожением оценки банком кредитоспособности заемщиков и кредитных операций. Данный подход можно также назвать стоимостным.
В мировой банковской практике используются следующие методы оценки кредитного портфельного риска банка, научно обоснованные Базельским комитетом, в который входят Центральные банки стран с развитой рыночной экономикой[10] :
1. Статистические методы.
2. Различные варианты линейного программирования направленные на поиск основных весовых коэффициентов.
3. Дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА) и нейронные сети .
4. Генетический алгоритм.
6. Метод экспертных оценок.
На практике используется комбинация нескольких методов, поэтому сложно ответить на вопрос, какой метод лучше. У каждого метода имеются свои преимущества и недостатки, кроме того, выбор метода связан со стратегией банка и с тем, какие требования банк считает приоритетными при разработке моделей. Регрессионные методы показывают значимость каждой характеристики для определения уровня риска. Линейное программирование может оперировать большим количеством переменных и моделировать определенные условия: например, если маркетинговая стратегия банка направлена на активное увеличение объемов кредитования, можно ввести условие, чтобы лимиты кредитования были значительно ослаблены, но не превышали нормативного значения. Нейронные сети и деревья классификации выявляют нелинейные связи между переменными, которые могут привести к ошибке в линейных моделях.
Таблица 2. Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска
| Методика | Информационная база | Процедура оценки | Результат |
| 1. Методика ЦБ РФ |
• информация о финансовом состоянии заемщика • обслуживание заемщиком кредитной задолженности • уровень обеспечения ссуды |
Оценка финансового состояния заемщика. Определение качественных характеристик текущего состояния ссуды. |
Распределение ссуд по пяти рисковым категориям: 1.стандартные 2.нестандартные 3.симнительные 4.проблемные 5.безнадежные |
| 2. Скоринг |
• анкетные данные • информация на заемщика из кредитного бюро • движения по счетам |
• сбор информации К-во Просмотров: 424
Бесплатно скачать Дипломная работа: Оценка кредитного риска банка
|