Дипломная работа: Оценка кредитного риска банка

- выбор метода классификации

- определение критериев категорий риска

Распределение кредиторов по рисковым категориям (обычно -2-4 категории)

3. Математические методы

3.1 Credit metrics/ Credit VaR

• информация рейтинговых агентств:

- текущее состояние рейтинга

- вероятность перехода в другие рейтинговые категории

• сбор информации

• определение периода для построения оценки

• оценка распределения вероятности изменения стоимости кредитного портфеля заемщика по методике VaR

Функция распределения вероятности, отражающая степень рискованности 3.2 Методика КМV

• структура капитала предприятия

• изменение доходности

• стоимость активов в динамике

• сбор информации

• определение периода для построения оценки

• оценка распределения вероятности изменения стоимости предприятия путем построения модели Мертона

Функция распределения вероятности, отражающая степень рискованности 3.3 Подход Credit Suisse Financial Prodacts (CSFP) с использованием Credit Risk+ информация рейтинговых агентств о вероятности дефолта

• сбор информации

• определение периода для построения оценки

• оценка вероятности дефолта, через представление в виде распределения Пуассона

Функция распределения вероятности, отражающая степень рискованности

4 Методика Базельского комитета

4.1 Стандартизованный подход (Standardized Apporoach)

• оценки кредитного рейтинга внешними рейтинговыми агентствами

• оценки кредитного рейтинга Организацией экономического сотрудничества и развития

• распределение заемщиков на категории согласно формальным параметрам ссуды

• определение рисковых весов категорий согласно критериям_; установленным комитетом

Присвоение каждой категории заемщиков рискового веса 4.2 Основной IRB-подход (Foundation IRB (Internal ratings-based) Apporoach)

• вероятность дефолта (РD)

• уровень потерь в случае дефолта (LGD)

• сумма ссудных потерь (ЕAD)

• срок (М)