Книга: Розвязування економетричних задач
9.31
1. Оцінити параметри моделі за методом 1МНК (у матричній формі). Інтерпретувати отримані оцінки.
2. Оцінити стандартизовані регресійні коефіцієнти ("бета-коефіцієнти"). Інтерпретувати оцінені стандартизовані коефіцієнти регресії.
3. Скласти до числового прикладу вектори 
, 
,
, 
, 
а також матриці X та D.
4. Розрахувати значення величин 
, 
, 
.
5. Оцінити еластичність товарообігу відносно торговельної площі та відносно середньоденної частоти потоку покупців, обчисливши коефіцієнти еластичності.
6. Перевірити значимість окремих коефіцієнтів регресії (провести t-тестування), визначити їх інтервали довіри.
7. Розрахувати та інтерпретувати коефіцієнт детермінацї, частинний коефіцієнт детермінації та зкоректований коефіцієнт детермінації.
8. Перевірити модель на адекватність за допомогою F-критерію Фішера.
9.У разі адекватності моделі обчислити та інтерпретувати для регресії:
- точковий прогноз товарообігу t+1-го філіалу;
- 99%-ний прогнозний інтервал математичного сподівання товарообігу цього філіалу;
-
 |
99%-??? ?????????? ???????? ????????????? ?????? ??????????? yt+1 ????? ???????, ???? ?????? ???? ???????? ??????????:
Хід роботи
1. Для знаходження вектора оцінок параметрів багатофакторної лінійної моделі застосовується метод 1МНК у матричній формі:
Параметри лінійної регресії інтерпретуються так: зміна величини к-го регресора на одиницю свого виміру за інших рівних умов призведе до зміни оціненої величини 
на число одиниць свого виміру, яке дорівнює значенню 
.
2. Стандартизовані коефіцієнти регресії обчислюються за формулою:
, (k=2,…,k),де
1МНК-оцінка регресійного коефіцієнта 
;
