Книга: Розвязування економетричних задач
КРОК 5. Розрахункове значення t-статистики порівнюється з табличним. Знаходиться критична зона (рис. 2.1).
КРОК 6. Якщо розрахункове значення t-статистики потрапляє в критичну зону, то 
відхиляється, у ішшому випадку - приймається.
 |
???.2.1. ???????? ?????????? ????????? ???? ??? ?????????????? ???????? t-??????????.
6. Етапи тестування за критерієм Ст’юдента на значимість параметрів моделі 
та 
.
КРОК 1. Формулюються нульова та альтернативна гіпотези:
- оцінка параметру 
у генеральній сукупності статистично не значимий,
- оцінка параметру статистично значимий
КРОК 2. Обирається рівень значущості 
.
КРОК 3. Будується t-статистика для кожного параметру:
,
де 
- 1МНК оцінка дисперсії параметру ,
;
.
КРОК 4. За таблицями t-розподілу Ст’юдента знаходиться критичне значення функції розподілу 
(функція СТЬЮРАСПОБР в EXCEL).
КРОК 5. Розрахункове значення t-статистики порівнюється з табличним. Знаходиться критична зона.
КРОК 6. Якщо значення 
не потрапляє в критичну зону, то можна стверджувати з ймовірністю 95%, що оцінка 
є статистично незначимою – приймається гіпотеза . Інакше – гіпотеза відхиляється.
Для того, щоб визначити, як параметри 
та
пов’язані з дійсними параметрами 
та, будуються шнтервали довіри для параметрів моделі за формулою:
.
7. Прогнозування за моделлю простої лінійної регресії.
Точковий прогноз дає значення залежної змінної для відповідного значення 
, виходячи з побудованої моделі:
.
Надійні зони для базисних даних та прогнозні інтервали знаходяться за формулами:
а) для окремоно значення y:
;
б) для математичного сподівання y:
.
Для розрахунків доповнити розрахункову табл. 2.1 графами:
Продовження табл.2.1
|
№ спостереження |
|
|
|
К-во Просмотров: 666
Бесплатно скачать Книга: Розвязування економетричних задач
|
(розрах. за (2.19))
(розрах.за (2.19))