Контрольная работа: Депозитные операции банка

D = S – P = 176635,6 – 160000 = 16635,6 руб.

Результаты расчетов показывают, что для кредитора выгоден метод «факт/факт», но условия относительно начисления процентов определяются кредитным соглашением. А для банка выгоден тот метод, при котором будет начисляться большее количество процентов, т.е. «факт/360».

2.2 Определение продолжительности ссуды

Какова должна быть продолжительность ссуды в днях, чтобы долг Р тыс. руб. вырос до S тыс. руб. при условии, что начисляются простые проценты по договорной ставке i% годовых плюс маржа m% (К=365)

Решение:

Продолжительность ссуды определим по формуле:

S=P*(1+(i+m)*t/k,

где: S - размер долга, тыс. руб., S=240 тыс. руб.; Р - размер ссуды, тыс. руб., Р=160 тыс. руб.; i – годовой процент, %, i=14,5%=0,145; m – размер маржи, %, m=1,75%=0,175; t – продолжительность ссуды, дней; к – максимальное количество дней в году, к=365 дней

240000=160000*(1+(0,145+0,175)*t/365

240000=160000*(1+0,32*t/365)

0,32*t/365=240000/160000 – 1

t=570,3=571 день

Таким образом, продолжительность ссуды составила 571 день.

2.3 Определение доходности ссудной операции для кредитора

В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме S тыс. руб. через t дней. Первоначальная сумма долга Р тыс. руб. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде годовой ставки процента (К=360).

Решение:

Доходность ссудной операции для кредитора определим по формуле:

S=Р*(1+t/к*i), руб.

270000=190000*(1+60/360*i)

270000=190000*(1+0,17i)

270000=190000+30400i

i=2,6=260%

Таким образом, доходность ссудной доходной операции для кредитора составила 260%.

2.4 Определение лимита открытой валютной позиции коммерческого банка

Решение: