Контрольная работа: Депозитные операции банка

Балансирующая позиция

22530000

Суммарная величина длинная (короткая) открытой валютной позиции

6270000

6270000

Уставный капитал=160000000 руб.

По данным таблицы 2 рассчитаем отношение суммарной величины всех длинных (коротких) открытых валютных позиций к величине капитала коммерческого банка:

(62700000/160000000)х100%=39,2%

Лимит на суммарную величину всех длинных (коротких) открытых позиций должен составлять 20% от величины капитала и распределяться: для головного банка – 15%, для филиалов – 5%.

В данном случае 15% - 39,2% = -24,2%. Следовательно, произошел перерасход лимитного остатка на 24,2% от величины капитала коммерческого банка. В связи с этим банку необходимо пересмотреть свою валютную политику.

Определим, соблюдаются ли коммерческим банком требования Центрального банка по длинным (коротким) открытым валютным позициям по отдельным валютам и балансирующей позицией в рублях. Лимит на открытую позицию по отдельным валютам составляет 10%, распределяемые следующим образом: Головной банк 7% и филиалы 3%.

Выполнение лимитов по короткой открытой позиции в долларах США:

(62700000 : 160000000)*100 = 39,2%

Головной банк перерасходовал лимитный остаток по доллару США на 32% (7% - 39,2% = -32,2%). Головной банк не удовлетворяет требованию Центрального банка по лимиту на открытую позицию по доллару США и ему необходимо срочно продать доллары за рубли.

Выполнение лимитов по короткой открытой позиции в евро:

(28800000: 160000000)*100 = 18%

Открытая позиция в евро превышает на 11% установленный лимит открытой валютной позиции по евро. Т.е Головной банк обязан закрыть позицию по евро в пределах установленного лимита путем проведения балансирующих сделок (например, продавая евро за российские рубли).

Лимиты по балансирующей валютной позиции для головного банка составляет 8%, для филиалов – 2%.

Выполнение лимитов по балансирующей позиции в российских рублях:

(22530000 : 160000000)*100%=14,1%

Открытая позиция в российских рублях превышает установленный лимит, следовательно, банку необходимо продавать российские рубли за любую другую валюту. Но в нашем случае целесообразнее продать рубли за японские иены.

Таким образом, мы видим, что открытая валютная позиция уполномоченного банка превышает установленный ЦБ РФ лимит по двум валютам: по долларам США (короткая открытая позиция) и по Евро (короткая открытая позиция).

Для устранения данной проблемы и приведения открытых валютных позиций банка в соответствии с нормативами ЦБ РФ он должен осуществить продажу долларов США и Евро за российские рубли. При этом минимальная сумма сделки должна составить:

- для долларов США 32% от собственного капитала банка;

- для Евро 11% от собственного капитала банка.

Заключение

Значение срочных депозитов для банка заключается также в том, что они позволяют создавать резервы в соответствии с требованиями Центрального банка и проводить дополнительные активные операции.

Для вкладчиков депозиты являются потенциальными деньгами. Так, вкладчик может выписать чек и пустить соответствующую сумму в обращение. Но в тоже время «банковские деньги» приносят процент. Они выступают для вкладчика в двойной роли: в роли денег, с одной стороны, и в роли капитала, приносящего процент, с другой. Преимущество депозита перед наличными деньгами заключается в том, что депозит приносит проценты.