Контрольная работа: Модель авторегрессии в корреляционной теории

Для этого корни подставляются в соответствующие выражения (23). Генерация процесса осуществляется с помощью рекуррентного выражения (1) с использованием порождающего белого шума a[t].

Функция распределения a[t] может быть любой, но, как правило, используют нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Белый шум с нормальным распределением получают из белого шума с равномерным распределением.