Контрольная работа: Підходи до моделювання активного ризику

D=(х² )-[М(х)]²

М (А² ) =(5,2² *0,3)+(2,2² *0,5)+(0,2² *0,2)=8,11+2,42+0,01=10,54

D (A)=10,54 - 2,7² = 10,54 - 7,29 = 3,25

М (В² ) = (2,9² *0,3) + (2,1² *0,5) + (1,6² *0,2) =2,52 + 2,21 + 0,51 = 5,24

D (B) = 5,24 – 2,24² = 5,24 – 5,02 = 0,22

М (С² ) =(3,4² *0,3)+(2,6² *0,5)+(0,5² *0,2)= 3,47 + 3,38 + 0,05 = 6,9

D (C) = 6,9 – 2,42² = 6,9 – 5,86= 1,04

ξ√A= √ 3,25 = 1,80

ξ√B= √ 0,22 = 0,47

ξ√C= √ 1,04 = 1,02

Висновок: як видно з розрахунку найменш ризикований є проект В. Для цього проекту характерний найменший прибуток. З точки зору найменшого ризику необхідно обрати даний проект.

3. Задача 2

Розрахувати значення середньоквадратичного відхилення для двох інвестиційних проектів, згідно початкових даних, які наведені в таблиці, якщо D_А , D_В – розрахунковий дохід інвестиційного проекту А і Б, відповідно в у.о. Р_А , Р_В – значення імовірності для інвестиційних проектів А і В.

Можливі значення кон’юнктури інвестиційного ринку	Інвестиційний проект А		Інвестиційний проект
	DА	РА	DВ	РВ
Висока	1200	0,7	1432	0,20
Середня	670	0,15	740	« 1 2 3 4 5 » К-во Просмотров: 208 Бесплатно скачать Контрольная работа: Підходи до моделювання активного ризику >>> Скачать <<< Меню Поиск