Остальные рефераты / Контрольная работа: по Эконометрике 2

Контрольная работа: по Эконометрике 2

Матрица парных коэффициентов корреляции:

1 r_уx1 r_уx2 r_уx3

А =r_уx1 1 r_x1x2 r_x1x3

r_уx2 r_x1x2 1r_x2x3

r_уx3 r_x1x3 r_x2x3 1

1 -0,403 0,846 0,146

А = -0,403 1 -0,082 0,011

0,846 -0,082 1 0,229

0,146 0,011 0,229 1

Используя функцию "Корреляция" в арсенале M. Excel, рассчитаем матрицу автоматически:

У	Х1	Х3	Х5
У	1
Х1	-0,403	1
Х3	0,846	-0,082	1
Х5	0,146	0,011	0,229	1

Построим матрицу t - статистики парных коэффициентов корреляции, вычисленная по формуле:

Табличное значение t- критерия при 5% уровне значимости и степени свободы k = 40 – 1 – 1 = 38 составляет 2,03.

Если t_ухj > 2.03 => коэффициент корреляции между факторами у и хj статистически значим.

> 2,03 → коэф-т корреляции между факторами у и х1 значим.

> 2,03 → коэф-т корреляции между факторами у и х3 значим.

< 2,03 → коэф-т корреляции между факторами у и х5 незначим.

Очевидно, что наиболее сильная корреляция (связь) имеется между У - Х3.

Рассмотрим матрицу парных коэффициентов корреляции между факторами Хj. В нашем случае, явление сильной мультиколлинеарности наблюдается между факторами: Х1 – Х3, где r_x1x3 > 0,8.

Задание 2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

Задание 3 - 4. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.

1. Линейная модель: y^ = a + b * x1.

Составим таблицу исходных и расчетных данных:

t	y	x1	*xx**	*yx**	*у у**	(y - yср)²	(x₁ - xср)²	y^	(y - y^)²	E , %
1	115	0	0	0	13225,0	455,8	0,3	117,5	6,3	2,2
2	85	1	1	85	7225,0	74,8	0,2	76,0	80,6	10,6
3	69	1	1	69	4761,0	607,6	0,2	76,0	49,3	10,2
4	57	1	1	57	3249,0	1343,2	0,2	76,0	361,7	33,4
5	184,6	0	0	0	34077,2	8271,9	0,3	117,5	4501,9	36,3
6	56	1	1	56	3136,0	1417,5	0,2	76,0	400,8	35,7
7	85	0	0	0	7225,0	74,8	0,3	117,5	1056,5	38,2
8	265	0	0	0	70225,0	29360,8	0,3	117,5	21755,2	55,7
9	60,65	1	1	60,65	3678,4	1089,0	0,2	76,0	236,2	25,3
10	130	0	0	0	16900,0	1321,3	0,3	117,5	156,2	9,6
11	46	1	1	46	2116,0	2270,5	0,2	76,0	901,2	65,3
12	115	0	0	0	13225,0	455,8	0,3	117,5	6,3	2,2
13	70,96	0	0	0	5035,3	514,8	0,3	117,5	2166,3	65,6
14	39,5	1	1	39,5	1560,3	2932,2	0,2	76,0	1333,7	92,5
15	78,9	0	0	0	6225,2	217,6	0,3	117,5	1490,2	48,9
16	60	1	1	60	3600,0	1132,3	0,2	76,0	256,6	26,7
17	100	1	1	100	10000,0	40,3	0,2	76,0	575,1	24,0
18	51	1	1	51	2601,0	1819,0	0,2	76,0	626,0	49,1
19	157	0	0	0	24649,0	4013,2	0,3	117,5	1560,0	25,2
20	123,5	1	1	123,5	15252,3	891,0	0,2	76,0	2254,4	38,4
21	55,2	0	0	0	3047,0	1478,4	0,3	117,5	3881,7	112,9
22	95,5	1	1	95,5	9120,3	3,4	0,2	76,0	379,5	20,4
23	57,6	0	0	0	3317,8	1299,6	0,3	117,5	3588,4	104,0
24	64,5	1	1	64,5	4160,3	849,7	0,2	76,0	132,7	17,9
25	92	1	1	92	8464,0	2,7	0,2	76,0	255,4	17,4
26	100	1	1	100	10000,0	40,3	0,2	76,0	575,1	24,0
27	81	0	0	0	6561,0	160,0	0,3	117,5	1332,5	45,1
28	65	1	1	65	4225,0	820,8	0,2	76,0	121,4	17,0
29	110	0	0	0	12100,0	267,3	0,3	117,5	56,3	6,8
30	42,1	1	1	42,1	1772,4	2657,4	0,2	76,0	1150,5	80,6
31	135	0	0	0	18225,0	1709,8	0,3	117,5	306,1	13,0
32	39,6	1	1	39,6	1568,2	2921,4	0,2	76,0	1326,4	92,0
33	57	1	1	57	3249,0	1343,2	0,2	76,0	361,7	33,4
34	80	0	0	0	6400,0	186,3	0,3	117,5	1406,5	46,9
35	61	1	1	61	3721,0	1066,0	0,2	76,0	225,6	24,6
36	69,6	1	1	69,6	4844,2	578,4	0,2	76,0	41,2	9,2
37	250	1	1	250	62500,0	24445,3	0,2	76,0	30269,2	69,6
38	64,5	1	1	64,5	4160,3	849,7	0,2	76,0	132,7	17,9
39	125	0	0	0	15625,0	982,8	0,3	117,5	56,2	6,0
40	152,3	0	0	0	23195,3	3439,8	0,3	117,5	1210,8	22,8
сумма	3746	23	23	1748	454221	103406,4	9,8	3746	86584	1476,2
ср.зн.	93,65	0,58	0,58	43,71	11355,53	2585,16	0,2	93,65	2164,61	36,9

Найдем параметры уравнения линейной регрессии:

Итак, у^ = 117,50 + (-41,48)*Х1

Рассчитаем коэффицент детерминации:

К-во Просмотров: 331

Бесплатно скачать Контрольная работа: по Эконометрике 2

>>> Скачать <<<