Контрольная работа: Риск на рынке ценных бумаг

10,0

16,5

Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырёх вариантов и выбрать один из них.

Решение. Рассмотрим расчётную таблицу. В ней Е (х) – ожидаемый доход, - стандартное отклонение, V – коэффициент вариации.

Показатель	Облигации гос. займа	Облигации газовой компании	Проект А	Проект В
Е (х)	7	8,39	6,6	6,725
	0	0,53	6,43	6,33
V	0	0,06	0,97	0,94

Для облигации газовой компании

Е (х) = 7,5*0,1+8,0*0,3+9*0,4+8,5*0,15+8*0,05=8,39

DX = 0,89² *0,01+0,39² *0,3+0,61² *0,4+0,11² *0,15+0,39² *0,05=0,283

= 0,53

V =