Контрольная работа: Риск на рынке ценных бумаг

Если спрос не увеличится, эти вложения окажутся напрасными.

Вероятность увеличения спроса равна 0,7. Заказ на прогноз спроса стоит 8 тыс. у.е. Любой прогноз (положительный или отрицательный) сбывается с вероятностью 0,9.

Необходимо принять решение о целесообразности дополнительных вложений и целесообразности заказа прогноза.

Решение.

1) А – положительный прогноз фирмы, - отрицательный прогноз фирмы, Н₁ – будет рост спроса, Н₂ – роста спроса не будет.

Р (А) = Р (А/Н₁ )*Р(Н₁ ) + Р(А/Н₂ )*Р(Н₂ ) = 0,9*0,7+0,1*0,3=0,66 –

вероятность существования, нужно делать заказ на прогноз.

136,9

Р(А) = Р(А/Н₁ )*Р(Н₁ )+Р(А/Н₂ )*Р(Н₂ ) = 0,9*0,7+0,1*0,3=0,66

– уже вычислили.

Теперь найдём условные вероятности гипотез

Р(Н₁ /А) =

Р(Н₂ /А) = 0,03/0,66 = 0,05

Поскольку решено заказать прогноз, то везде из значений прибыли вычитаем 8.

Е(Д 1,2) = 142*0,95+42*0,05=136,9

Д₅ = max = 136,9

Е(Д 5,4) = max (Д 3, Д 4) = 136,9

Считаем, что дополнительные вложения нужны.

Обычно в таких задачах ещё рассчитывают версию противоположного события , но мы уже сделали выбор на заказ прогноза от специальной фирмы.

Задача 4

Известны количественные характеристики (годовые %) возможных инвестиций.

Год	Виды активов			Портфели
	А	Б	В	1	2	3
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » К-во Просмотров: 373 Бесплатно скачать Контрольная работа: Риск на рынке ценных бумаг >>> Скачать <<< Меню Поиск