Курсовая работа: Менеджмент банківських пасивів

Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як головного важеля в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб. Підвищення пропонованої банком ставки дозволяє залучити додаткові ресурси. І, навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими напрямками їх розміщення, зберігає або навіть зменшує депозитні ставки.

Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок. До таких прийомів належать реклама; поліпшений рівень обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахунків та послуг; комплексне обслуговування; додаткові види безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, максимально наближених до клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб клієнтів тощо. В умовах загострення конкурентної боротьби в банківській сфері менеджмент велику увагу приділяє саме неціновим методам управління, оскільки підвищення депозитних ставок має обмеження, і не завжди такий метод управління можна застосовувати. У боротьбі за клієнтів банки вдаються до таких прийомів як проведення лотереї серед клієнтів, безкоштовне розсилання виписок з рахунків, відкриття депозитів новонародженим як подарунок від банку, обладнання безкоштовних автомобільних стоянок біля банку, розташування банкоматів у громадських місцях, проведення безготівкових розрахунків за допомогою пластикових карток, надсилання клієнтам привітань та подарунків до свят від імені керівництва банку тощо.

Нецінові методи управління базуються на маркетингових дослідженнях того сектора ринку, який обслуговується банком, вивченні потреб клієнтури, розробці нових фінансових інструментів та операцій, що пропонуються клієнтам. У цілому застосування нецінових методів потребує деяких витрат. Тому обираючи метод управління залученими коштами, менеджмент банку має порівняти витрати, пов’язані з підвищенням депозитної ставки, та витрати, які супроводжуватимуть впровадження нецінових прийомів. На практиці ці методи можуть застосовуватись паралельно.

У практиці роботи українських банків перевага надається ціновим методам управління, оскільки депозитні ставки не підлягають регулюванню і встановлюються менеджментом банку самостійно залежно від потреби в залучених коштах. Депозитні ставки значно відрізняються як у динаміці, так і від банку до банку.

2.3 Особливості управління запозиченими коштами банку

Традиційним джерелом формування ресурсів банку є вклади клієнтів, але з розширенням банківської діяльності виникає потреба в пошуку нових шляхів зростання ресурсної бази. Якщо наявних залучених коштів недостатньо для проведення всіх активних операцій, що їх має намір здійснити банк, то можна або відмовитися від операції, або запозичити ресурси на ринку. Операцію запозичення коштів називають купівлею фондів, а джерела запозичення - недепозитними зобов’язаннями банку.

Особливістю запозичених коштів є те, що у процесі їх формування ініціатором виступає банк, тоді як при створенні депозитної бази ініціатива належить клієнтам. Коли йдеться про запозичення, банк самостійно визначає, скільки і на який період йому потрібно коштів, а у процесі залучення вкладів їх сума та строки визначаються клієнтами з огляду на власні потреби.

Розвитку підходів до управління недепозитними джерелами коштів банку сприяла концепція пріоритетних стосунків із клієнтами, яка набула розвитку в 70-ті роки. На той час банківська практика розвинених країн переконливо показала, що банк повинен надавати клієнтам усі кредити, які принесуть чистий прибуток. У такому разі завдання менеджерів - забезпечити достатній обсяг кредитних ресурсів та підтримати нормативи ліквідності. За такого підходу рішення про надання позик приймається раніше, ніж рішення про формування ресурсів. Якщо наявних коштів недостатньо, то менеджер змушений шукати найбільш дешеве та доступне джерело швидкого їх поповнення. З цією метою він виходить на фінансовий ринок і купує фонди, тобто запозичує тимчасово вільні кошти в інших учасників.

Основні джерела запозичення коштів для банківських установ такі:

позики у центральному банку (ЦБ);

міжбанківський ринок ресурсів;

проведення операцій РЕПО;

міжнародний фінансовий ринок (євроринок);

ринок депозитних сертифікатів;

ринок комерційних паперів;

позики в небанківському секторі.

2.4 Особливості процесу управління недепозитними джерелами коштів

На вибір недепозитних джерел коштів банку впливають такі чинники:

відносна вартість конкретного джерела;

граничні строки погашення;

рівень надійності джерела;

правила та обмеження щодо використання;

доступність;

кредитні можливості банку-позичальника - розмір капіталу, рейтинг, можливості реалізації комерційних паперів тощо.

Процес управління запозиченими коштами має певні особливості, виходячи з яких менеджери формують стратегію управління ресурсами.

1. Гнучкість управління: у кожний момент часу можна чітко визначити, скільки і на який період необхідно банку запозичити коштів. Потреба в недепозитних джерелах розраховується як різниця між вихідними та вхідними грошовими потоками банку, з урахуванням як реальних, так і очікуваних значень.

2. Висока чутливість до змін ринкової відсоткової ставки: позики здебільшого надаються під плаваючу ставку або на короткі періоди часу.

3. Короткостроковий характер операцій запозичення: найпопулярнішими є одноденні позики та зі строками погашення до двох тижнів.

4. Неможливість застосування цінових методів управління, оскільки ставку за позикою встановлює кредитор.

Ставка запозичення здебільшого розраховується за методом "базова ставка плюс", тобто як сума базової ставки (LIBOR, прайм-ставка, облікова тощо) і кредитного спреду. Величина спреду відображає рівень кредитного ризику, що пов’язується з банком-позичальником. Рівень ризику визначається через кредитний рейтинг, присвоєний позичальнику однією з провідних світових рейтингових компаній (IBCA, Standard & Poor, DRC, Moody’s). Для банків з високим рейтингом (ААА, АА) кредитний спред дорівнює нулю. Для банків, які не мають рейтингів, або таких, що функціонують у країнах, де не існує офіційно визнаної системи рейтингів, рівень ризику оцінюється кредитором самостійно і залежить від надійності, платоспроможності, ліквідності, рівня капіталізації та інших фінансових показників банку.

Рейтингова оцінка значною