Курсовая работа: Методи розв’язування одновимірних та багатовимірних нелінійних оптимізаційних задач та задач лінійного цілочислового програмування
Алгоритм методу Франка-Вулфа:
1. Спочатку в допустимій області задачі обирають довільну точку . Це можна зробити, наприклад, за допомогою методу штучного базису. Також обирають точність обчислень
. Покладають
2. Знаходять в цій точці градієнт цільової функції .
3. Будують функцію і розв’язують задачу максимізації для функції
в області 2-3, тобто таку задачу:
Нехай - оптимальний розв’язок задачі 4,2,3.
4. Шукаємо наступне наближення за формулою: , де
- крок в точці. Його обирають довільно, однак краще його вибрати так, щоб
при такому значенні
мала найбільше значення. Для цього з формул 5 знаходять вираз координат вектора
через
:
і підставляють цей вираз у функцію