Курсовая работа: Роль и значение финансового менеджмента в кредитных организациях

· непрогнозируемый банковский риск. Он характеризует виды банковских рисков, отличающихся полной непредсказуемостью проявления. Примером таких рисков выступают риски форс-мажорной групп, законодательный риск и некоторые другие.

· по возможности страхования финансовые риски подразделяются также на две группы:

· страхуемый банковский риск. К ним относятся риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим страховым организациям (в соответствии с номенклатурой банковских рисков, принимаемых ими к страхованию);

· нестрахуемый банковский риск. К ним относятся те их виды, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов на страховом рынке.

3.2. Управление основными банковскими рисками

1. Кредитный риск

В практике работы банков обычно применяют следующие методы оценки кредитного риска: аналитический, экспертный, статистический, комбинированный.

Аналитический метод оценки риска непогашения кредита базируется на применением методики

Статистический метод оценки кредитного риска связан с изучением статистики потерь, имевших место при определенных решениях[9] .

Экспертный метод связан с обработкой мнений опытных специалистов. Он применяется по тем элементам риска, которые не поддаются количественному учету. Чаще всего этот метод используется в виде анкетирования и балльных оценок.

Комбинированный метод сочетает экспертную оценку с расчетами показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия-заемщика.

При оценке кредитоспособности заемщика как юридического лица могут быть использованы различные методы. Наиболее распространенными из них являются оценки на основе: системы финансовых коэффициентов; анализа денежных потоков; анализа делового риска. Каждый из указанных способов имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

2. Оценка риска потребительского кредита

Упрощенная модель бальной оценки заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах:

1. Возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20-ти лет при максимуме 0,3 балла.

2. Пол: 0,4 балла - женский; 0 - мужской.

3. Оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, при максимуме 0,42 балла.

4. Занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска для жизни; 0 - с высоким риском, 0,16 балла - за все остальные профессии.

5. Отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, государственных и банковских служащих, 0 - для всех остальных.

6. Стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте работы при максимуме 0,59 балла.

7. Наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла.

8. Наличие недвижимости: 0,35 балла.

9. Страхование жизни: 0,19 балла.

3. Процентный риск

Привлекательность анализа длительности заключается в том, что он позволяет всесторонне измерить процентный риск для всего портфеля. Однако, модель имеет и слабые стороны:

· измерение длительности требует множества данных: ставки процента по каждому счету; график переоценки; возможности досрочных выплат основного долга; данные снятия счета; возможность своевременных неуплат;

· банк должен прогнозировать сроки изменения ставок и их уровень во время будущих движений денежных средств;

· банк должен постоянно следить за длительностью своего портфеля и корректировать ее вслед за изменением процентных ставок, иногда еженедельно или ежедневно[10] .

4. Риск ликвидности