Курсовая работа: Система кількісних оцінок ступеня ризику

Чим досконалішими є методи визначення кількісної оцінки ризику, тим меншим стає чинник невизначеності.

Якщо малоймовірно, що відбудуться несприятливі наслідки, то ризик малий. Малий він і в тому разі, коли ймовірність збитків велика, а самі по собі збитки малі. Ймовірність настання певної події може бути визначена об’єктивним та суб’єктивним методом. Об’єктивний метод визначення ймовірності ґрунтується на обчисленні частоти, з якою в минулому відбувалась певна подія.

Суб’єктивний метод спирається на використання суб’єктивних оцінок та критеріїв, які ґрунтуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть бути віднесені міркування бізнесмена (менеджера), його власний досвід, оцінка експерта, думка консультанта, порада консалтингової фірми.

Оцінюючи ризик, на практиці нерідко обмежуються спрощеними підходами, спираються на один чи кілька головних показників (критеріїв), параметрів, які являють собою найважливіші узагальнені характеристики у даній конкретній ситуації.[3.204]

У ряді випадків, зокрема в страхуванні, величину (ступінь) ризику визначають як ймовірність настання небажаних наслідків. В цьому випадку

(1.1)

W = р_н ,

де р_{н —} ймовірність настання небажаних наслідків,

W — величина ризику.

При аналізі збитків кожній із запропонованих зон ризику слід поставити у відповідність кількісні показники, критерії ризику. В прикладних проблемах економічного ризику для оцінки його величини широке використання має ймовірність перевищення заданого рівня збитків. (Додаток А) Ця ймовірність обчислюється за формулою:

(1.2)

W (x ) = P (X ³ x ) = 1 ? P(X < x) = 1 – F (x ).

Виділяють три такі найважливіші базові показники ризику.

(1.3)

???????? ??????????? ??????:

W_дп = W(x_дп ) = P(X ³ x_дп ),

тобто W_дп — це ймовірність того, що збитки виявляться більшими, ніж їх гранично допустимий рівень х_дп .

(1.4)

???????? ?????????? ??????:

W_кр = W(x_кр ) = Р(Х ³ х_кр ),

тобто W_кр — це ймовірність того, що збитки виявляться більшими, ніж їх гранично допустимий критичний рівень х_кр .

(1.5)

???????? ??????????????? ??????:

W_кт = W(x_кт ) = Р(Х ³ х_кт ),

тобто W_кт — це ймовірність того, що збитки виявляться більшими, ніж їх гранично допустимий катастрофічний рівень х_кт .

Знання цих показників дає змогу виробити міркування щодо можливості прийняти рішення відносно здійснення певної підприємницької діяльності. Але для остаточного прийняття рішення інформації про значення названих показників недостатньо — необхідно ще задати (встановити, прийняти) їх граничні величини, щоб не потрапити в зону неприйнятного ризику. Такі величини називають критеріями відповідно допустимого, критичного та катастрофічного ризику — к_дп , к_кр , к_кт .

Отже, маючи значення трьох показників ризику та критеріїв граничного ризику, приходимо до таких найбільш загальних умов прийнятності рівня ризику в досліджуваному виді підприємництва:

(1.6)

(1.7)

W(x_дп ) £ ?_дп ;

W(х_кр ) £ к_кр ;

Вважають, що економічний показник Х (або його характеристика) має позитивний інгредієнт, якщо при прийнятті рішення орієнтуються на його максимальне значення. Для цих випадків записують, що Х = Х⁺ .

Якщо ж під час прийняття рішень орієнтуються на мінімальне значення економічного показника, то вважають, що він має негативний інгредієнт. У цій ситуації пишуть, що Х = Х ^– .

2. Ризик в абсолютному вираженні

2.1 Спрощений підхід до оцінювання ризику. Ризик як величина очікуваної невдачі

В абсолютному вираженні ризик може визначатися сподіваною величиною можливих збитків, якщо збитки піддаються такому вимірові. Як міру ризику в абсолютному вираженні використовують також оцінки мінливості результату.

На практиці, оцінюючи ризик, часто обмежуються спрощеним підходом. При цьому спираються на одне значення економічного показника, яке відображає найважливішу узагальнену характеристику у даній конкретній ситуації. Якщо в якості такої узагальненої характеристики виступає величина небажаних наслідків(збитки, платежі тощо), то міра (ступінь) ризику невдачі (в процесі досягнення мети) може визначатися як добуток ймовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих наслідків, тобто [9.591]:

(2.1)

W = p_н х_н ,

де х_н — величина небажаних наслідків.

(2.2)

???????????? ??????? ????????? ???? ?????? ?????? ???????, ??? ??????????? ?? ?????? ??????? ???????? ??????????? (???????, ???????? ????). ???? ? ?????? ??? ??????? ???????? ??????? ??䳿 ?? ??????????? ?? ????????, ?? ??? ?????? ???? (???????) ?????? ???????????????? ???????? ?????????? ??????? (????????? ????????, ??????????? ??????????), ????????? ? ??????????????, ????? ??????????????? ???????? ??? ???????? ???????????, ?? ??????????? ??????? ? ??? ???????????????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ???????????? ????????. ? ???????, ???? ??? ??????? ???????? ??䳿 ?????????? ?????????? ?????????? ?????????

Х= Х ^– ={x₁ ; x₂ ;…; x_n },

а розподіл ймовірностей їх настання

P = {p₁ ; p₂ ;…; p_n }; ,