Курсовая работа: Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков

Ту(2001) = 106,25→ Т∆y(2001) = 106,25-100 = 6,25;

а(2001) = 16→у(2000) = а(2001)*100 = 1600;

Т∆y(2001) = 106,25→∆y(2001) = Т∆y(2001)*у(2000)/100 = 100

∆y(2001) = 100→y(2001) = у(2000)+∆y(2001) = 1700

Ту(2002) = 1800/1700*100 = 105,88; а(2002) = 1700/100 = 17;

Ту(2003) = у(2003)/у(2002)*100→у(2003) = 130*1800/100 = 2340;

∆y(2003) = у(2003)-у(2002) = 540;

Ту(2003) = 30+100 = 130; а(2003) = у(2002)/100 = 1800/100 = 18; а(2004) = 23,4;

Ту(2004) = 108,5 = у(2004)/у(2003)*100→y(2004) = 108,5*2340/100 = 2538,9

∆y(2004) = 2538,9-2340 = 198,9.

Заполним данную таблицу недостающими данными:

Таблица 4

Просроченная задолженность по кредитным ссудам

Год	Задолженность, по кредиту, млн. руб. (у)	По сравнению с предыдущим годом			Абсолютное значение 1% прироста, млн. руб. (а)
		Абсолютный прирост, млн. руб. (∆y)	Темп роста, % (Ту)	Темп прироста, % (Т∆y)
2000	1600	—	—	—	—
2001	1700	+100	106,25	6,25	16
2002	1800	+100	105,88	5,88	17
2003	2340	+540	130	30,0	18
2004	2538,9	+198,9	108,5	8,5	23,4

Построим график распределения задолженности по кредиту в данные годы.

Рис. 3 Задолженность по кредиту в данные годы

3. Построим разработочную таблицу для определения тенденции развития задолженности по кредиту, млн. руб.

Таблица 3

Разработочная таблица

Год	у	t	Yt = а0 + а1t
2000	1600	-2	1635.78+251,78*(-2)=1132,22
2001	1700	-1	1635,78+251,78*(-1)=1384,00
2002	1800	0	0
2003	2340	+1	1635,78+251,78=1887,56
2004	2538, 90	+2	1635,78+251,78*2=2139,34

а0 = Σy/n = 8178,9/5 = 1635,78

а1 = Σyt/Σt² = 1600*(-2)+1700*(-1)+0+2340+2538,9*2/10 = 251,78

Уравнение прямой представляет собой: yt = 1635,78+251,78t

Полученное уравнение показывает, сто несмотря на значительные колебания в отдельные годы, наблюдается тенденция увеличения развития задолженности по кредиту: с 2000 по 2004 г.г. задолженность по кредиту в среднем возрастала на а1 = 251,78 млн. руб.

На основе найденного тренда осуществим прогноз на следующие два года.

Рассчитаем прогнозируемые доверительные интервалы задолженности на 2005 г. Если n = 6 и m = 2, то число степеней свободы равно 4. Тогда при вероятности 0,95, tа = 2,306, Σ(уi-yt)² = 683024,27

уi-yt	(уi-yt)²
1600-1132,22 = 467,78	218818,13
1700-1384 = 316,00	99856,00
0	0
2340-1887,56 = 452,44	204701,95
2538,90-2139,34 = 399,56	159648,19
683024,27

Sуt = √683024,27/(6-2) = ±413,23

3146,56-2,306*413,23 ≤ упр ≥ 3146,46+2,306*413,23