Курсовая работа: Статистика рынка ценных бумаг
5. Структура биржевых сделок (доля особо крупных сделок, для проведения которых разрабатывают специальные биржевые процедуры; доля сделок с неполными лотами и т.д.).
6. Данные показатели рассчитываются по видам ценных бумаг, по эмитентам, а также в сводном, агрегированном виде.
Таблица 1 - Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 10 по 14 сентября 2007 года
| Неделя с 10 по 14 сентября | Неделя с 3 по 7 сентября | Изменение, % | |
| Фьючерсные контракты | |||
| Объем торгов, руб. | 144 400 682 652 | 124 946 345 455 | 15,57% |
| Объем торгов, контрактов | 2 964 175 | 2 220 846 | 33,47% |
| Число сделок | 229 915 | 221 401 | 3,85% |
| Объем открытых позиций, руб. | 84 647 561 311 | 96 010 293 165 | -11,83% |
| Объем открытых позиций, контрактов | 2 178 174 | 2 485 132 | -12,35% |
| Опционные контракты | |||
| Объем торгов, руб. | 26 277 769 168 | 19 707 900 773 | 33,34% |
| Объем торгов, контрактов | 726 138 | 322 576 | 125,11% |
| Число сделок | 7 810 | 6 669 | 17,11% |
| Объем открытых позиций, руб. | 112 940 539 007 | 187 854 786 299 | -39,88% |
| Объем открытых позиций, контрактов | 1 854 874 | 4 319 542 | -57,06% |
| Итого | |||
| Объем торгов, руб. | 170 678 451 820 | 144 654 246 228 | 17,99% |
| Объем торгов, контрактов | 3 690 313 | 2 543 422 | 45,09% |
| Число сделок | 237 725 | 228 070 | 4,23% |
| Объем открытых позиций, руб. | 197 588 100 318 | 283 865 079 464 | -30,39% |
| Объем открытых позиций, контрактов | 4 033 048 | 6 804 674 | -40,73% |
Из табл.1 ясно, что за неделю с 10 по 14 сентября общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 170,7 млрд. рублей или 3,7 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 14 сентября, составил 197,6 млрд. рублей или 4,0 млн. контрактов.
Таблица 2 – Оборот по продаже срочных контрактов на срочном рынке FORTS за неделю с 10 по 14 сентября 2007 года
| № | Наименование | Оборот | |
| руб. | контр. | ||
| 1 | Фьючерсы на Индекс РТС | 80442928267 | 820806 |
| 2 | Фьючерсы на акции ОАО "Газпром" | 26240288528 | 981530 |
| 3 | Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России" | 11990773124 | 369849 |
| 4 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" | 8181877091 | 85398 |
| 5 | Фьючерсы на акции НК "ЛУКойл" | 6911134215 | 358151 |
| 6 | Фьючерсы на курс безналичного доллара США | 3218484654 | 126543 |
| 7 | Фьючерсы на акции ГМК "Норильский никель" | 2773322264 | 49104 |
| 8 | Фьючерсы на среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR overnight | 1669843722 | 1718 |
| 9 | Фьючерсы на акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 1227620707 | 38583 |
| 10 | Фьючерсы на аффинированное золото в слитках | 598471989 | 32726 |
| 11 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" | 291924680 | 26235 |
| 12 | Фьючерсы на акции ОАО "НК Роснефть" | 258873945 | 12198 |
| 13 | Фьючерсы на нефть сорта "URALS" | 169513410 | 9174 |
| 14 | Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46018 | 134632500 | 12500 |
| 15 | Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46020 | 99609775 | 10005 |
| 16 | Фьючерсы на акции ОАО "Ростелеком" | 93470420 | 3676 |
| 17 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ" | 33661724 | 23095 |
| 18 | Фьючерсы на привилегированные акции ОАО "Транснефть" | 16459178 | 394 |
| 19 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" | 14037831 | 1316 |
| 20 | Фьючерсы на дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82) | 11996900 | 81 |
| 21 | Фьючерсы на аффинированное серебро в слитках | 6782918 | 209 |
| 22 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "МТС" | 6308622 | 234 |
| 23 | Фьючерсы на Индекс РТС – Нефть и Газ | 5543907 | 453 |
| 24 | Фьючерсы на Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля | 1647667 | 96 |
| 25 | Фьючерсы на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 1260000 | 70 |
| 26 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | 141838 | 11 |
| 27 | Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "ОГК-4" | 72776 | 20 |
| 28 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" | 5315805000 | 198412 |
| 29 | Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" | 4937708000 | 187968 |
| 30 | Опционы пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС | 4695782153 | 49296 |
| 31 | Опционы колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС | 4545853148 | 45475 |
| 32 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" | 1710389000 | 83774 |
| 33 | Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" | 1669485000 | 87067 |
| 34 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" | 1421783000 | 41709 |
| 35 | Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" | 742287500 | 7811 |
| 36 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" | 582502500 | 5724 |
| 37 | Опционы пут на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" | 508159000 | 15713 |
| 38 | Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" | 77857000 | 1384 |
| 39 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" | 56020000 | 973 |
| 40 | Опционы колл на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках | 7959613 | 448 |
| 41 | Опционы пут на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках | 4451254 | 288 |
| 42 | Опционы пут на фьючерсный контракт на доллар США | 768000 | 30 |
| 43 | Опционы пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" | 573500 | 51 |
| 44 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Ростелеком" | 270000 | 10 |
| 45 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" | 69000 | 3 |
| 46 | Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 35000 | 1 |
| 47 | Опционы колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" | 11500 | 1 |
| Итого: | 170678451820 | 3690313 | |
5. Ценовые показатели рынка ценных бумаг
Основной качественной характеристикой ценной бумаги выступает ее цена.
Ценовые показатели включают в себя следующие виды цен:
1.
- номинальная цена - цена, определяемая эмитентом и обозначенная на ценной бумаге(для документарных бумаг) или объявленная (для бездокументарных). Например, номинальная стоимость акции равна стоимости уставного фонда, деленной на количество выпущенных акций.
Эта величина является в определенной мере условной; в международной практике существуют безноминальные ценные бумаги.
2.
- эмиссионная цена - цена размещения на первичном рынке.
Цена первичного рынка может существовать в форме
- цены андеррайтера (цена, по которой размещает ценные бумаги андеррайтер; в РФ максимальная скидка для андеррайтера 10 %),
- цены брокера;
- цены отсечения.
3. Цена отсечения - цена продажи ценной бумаги, которая устанавливается эмитентом в ходе голландского аукциона (например, при размещении государственных краткосрочных облигаций в российской практике), по которой удовлетворяется максимально приемлемое для эмитента количество заявок. Заявки покупателей, поданные по ценам, худшим, чем цена отсечения, не удовлетворяются.
4. Для облигации существует также цена погашения 
.
Как правило, цена погашения совпадает с номиналом, за исключением случаев, когда облигация выкупается до срока погашения или существуют договоренности с кредитором о списании части облигационной задолженности;
5. 
- Рыночная цена (называется иначе курсовой стоимостью) -это цена вторичного рынка, по которой реально продается и покупается ценная бумага.
Она зависит от спроса и предложения на конкретный вид ценной бумаги. В свою очередь спрос на ценную бумагу зависит от уровня выплачиваемого дохода, репутации и перспектив эмитента, качества рекламы и т. д.
Большей частью рыночная цена существует в форме аукционной цены (на бирже), но может существовать и в форме дилерской цены (формируется в сделках, заключаемых дилерами, выставляющими двусторонние котировки на покупку и продажу), тендерной цены (если ценная бумага продается на основе тендера) и т.д.
6. Оценка активности на рынке ценных бумаг опирается на котировки. Котировка — это расчет среднего уровня цен за определенный срок. Он рассчитывается ежедневно для каждого вида ценных бумаг как простая средняя арифметическая из цен, по которым были совершены сделки:
,
где pi – цена бумаги в i-ой сделке;
n – число сделок за день.
7. Для расчета среднего уровня цен за длительный период времени (месяц) используется средняя арифметическая взвешенная):
,
где qi - количество ценных бумаг, проданных за i-ый день;
pi – цена бумаги за i-ый день.