Реферат: Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

- мінімізація максимальних відхилень від найкращих значень серед усіх критеріїв;

- оптимізація одного критерію (з якоїсь причини визнаного найбільш важливим), а решта критеріїв виступають в ролі додаткових обмежень;

- упорядкування (ранжирування) множини критеріїв і послідовна оптимізація за ними.

Вибір оптимального варіанта - складне багатокритеріальне завдання внаслідок труднощів врахування впливу різних факторів, неповноти, випадковості, протиріч вихідних даних. Вибір оптимального варіанта спрощується, якщо попередні етапи ПР були проведені якісно. У противному разі вибір варіанта буде необґрунтованим.

Виходячи з виразності проблеми, порядок її вирішення можна подати як модель, що складається зі структурних і процесних компонентів. Незважаючи на те, що в моделях допущені істотні спрощення, вони ілюструють сутність діяльності ОПР у процесі управління.

На рис. 1 показаний порядок визначення оптимальної альтернативи для різних варіантів вибору з урахуванням впливу ризику і мети організації.

Результати ПР впливають як на ОПР, так і на зовнішнє середовище. Наприклад, у середовищі виникають екологічні катастрофи, а керівники несуть відповідальність.

Сприйняття і точки зору особистості індивідуальні і часом протилежні в одній і тій же життєвій ситуації. Кожна людина на ту саму ситуацію може реагувати по-різному і приймати суб'єктивні рішення, що іноді не відповідають дійсності.

Для вибору альтернативної стратегії (рішення) використовують різні правила і критерії. Розглянемо деякі з них.

Прийняття рішення за детермінованих умов

Розглянемо загальну постановку задачі. Нехай ОПР мають ряд варіантів рішення, які подані вектором =(х₁ , х₂ ,...,х_п ) на елементи якого накладено ряд обмежень, зумовлених фізичним і економічним змістом задачі:

q_i = q_i (a_i . x) {}b_i

i= ,

де а, b– вектори параметрів.

Тоді ефективність управління характеризується деяким числовимкритерієм оптимальності f(х,е ), а завдання ОПР полягає у виборі стратегії, яка найкраще відповідає цьому критерію.

На практиці, як правило, треба приймати рішення, враховуючи декілька критеріїв, що приводить до вирішення задач багатокритеріальної оптимізації. Позначимо векторний критерій через = (е₁ , е₂ ,... е_і, ), де - вектор – функція від рішення Х. Тоді оптимальне рішення задовольняє співвідношення

= Е() = опт [Е(Х)], ( 4.1 )

х € Х

де опт - оператор оптимальності; , - оптимальна стратегія та відповідне оптимальне значення вектора ефективності, Х – множина допустимих альтернатив.

Один з найвідоміших принципів багатокритеріальної оптимізації — це принцип Парето . Парето - оптимальність не потребує виділення однієї найкращої альтернативи (тобто кращої за всіма критеріями). Безліч ефективних векторів називають безліччю Парето, а будь - який вектор з цієї безлічі – оптимумом за Парето.

2. Прийняття рішень за умов ризику

Задачі прийняття рішення (ЗПР) за умов ризику називають стохастичними. У таких задачах кожній стратегії х_і , ставиться у відповідність не один, а кілька можливих наслідків {s_j } з відомими умовними імовірностями їх реалізації. Умова такої задачі подана в табл. 1.

Тут Рnr, Qnr, — імовірність r-го наслідку за реалізації п-ї стратегії та ефективність рішення у разі настання r-го наслідку за реалізації п-ї стратегії відповідно.

Для прийняття рішень за умов ризику найчастіше використовують методи зведення стохастичних ЗПР до детермінованих, наприклад, метод штучного зведення до детермінованої схеми і метод оптимізації в середньому.

Сутність методу штучного зведення до детермінованої схеми полягає в тому, що всі випадкові фактори наближено заміняють деякими невипадковими характеристиками, як правило, їх математичними сподіваннями. У результаті стохастична ЗПР замінюється детермінованою.

Сутність методу оптимізації в середньому полягає в переході від випадкового показника ефективності Q до деякої статистичної характеристики.

При розв'язанні стохастичних ЗПР виникають дві проблеми: проблема вибору схеми переходу від стохастичної задачі до детермінованої і проблема, пов'язана з вибором методу розв'язання та обчислювальної схеми процесу прийняття рішення відповідної детермінованої ЗПР.

Прийняття рішень за умов невизначеності

Задача прийняття рішення (ЗПР) за умов невизначеності полягає у виборі оптимальної стратегії, успіх реалізації якої залежить також від деяких невизначених факторів, що не підвладні ОПР й невідомі в момент прийняття рішення. Розрізняють невизначеності не стохастичної і стохастичної природи.

Так, невизначеності не стохастичної природи можуть спричинятися дією таких факторів: