Реферат: Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
- концептуальні невизначеності — не визначені фактори, зумовлені прийняттям особливо складних рішень, рішень, що мають довгострокові наслідки або можуть бути пов'язані з нечітким усвідомленням ОПР як власних цілей та можливостей, так і інших гравців. Окрім цього, концептуальні невизначеності можуть бути пов'язані з труднощами кількісної оцінки складних цілей та якісних критеріїв, які важко формалізуються.
ЗПР з невизначеністю не стохастичного типу розв'язують методами теорії ігор і теорії мінімаксу. Невизначеності стохастичного типу зумовлені об'єктивною дійсністю, яку називають природою. Природа розглядається як незацікавлена сторона. У такому разі ЗПР розв'язують за допомогою теорії статистичних рішень.
Розглянемо правила і критерії, що застосовуються в аналітичній практиці для вибору оптимального варіанту УР.
Правило максімін (критерій Ваальда)
Той, хто приймає рішення, в цьому разі мінімально готовий до ризику, припускаючи максимум негативного розвитку стану зовнішнього середовища і з огляду на найменш сприятливий розвиток для кожної альтернативи. Зовнішнє середовище в даному випадку оцінюються як ворог у „грі двох осіб при нульовій сумі”.
За цим критерієм ОПР вибирають стратегію, що гарантує максимальне значення найбільш поганого виграшу (стратегія фаталізму, критерій максіміну).
У кожному рядку матриці (табл.1) фіксують альтернативи з мінімальним значенням вартості капіталу і з відзначених мінімальних вибирають максимальне. Альтернативі а* з максимальним значенням з усіх мінімальних надається пріоритет. У матриці наведено приклад значень вартості капіталу (КПjі ) чотирьох альтернатив аj . (j = 1, 2, ..., 5).
Вибір здійснюється з використанням табл. 1.
Таблиця 1 - Матриця значень вартості
| а | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | min |
| а1 | 190 | 130 | 120 | 140 | 135 | 120 |
| а2 | 170 | 145 | 130 | 125 | 155 | 125* |
| аз | 120 | 100 | 80 | 110 | 120 | 80 |
| а4 | 90 | 10 | 70 | 60 | 80 | 10 |
Примітка. Тут і далі зірочка відповідає мінімальним (максимальним) значенням альтернативи .
Максимумом мінімальних значень є вартість капіталу другої альтернативи при найменш сприятливому стані зовнішнього середовища для цієї альтернативи (КП24 – 125). Отже, керуючись правилом Ваальда, варто вибрати другу альтернативу.
Правило максімакс
Відповідно до цього правила вибирають альтернативу з найвищим КПjі. При цьому ЛПР не враховує при ПР ризику від несприятливої зміни навколишнього середовища. Альтернативу знаходять за формулою
а = {аj max j КПj і }. (2)
Використовуючи дані табл. 5.2, маємо
а1 = 190*; а2 =170; а3 =120; а4 = 90.
Використовуючи це правило, визначаємо максимальні значення для кожного рядка і вибираємо найбільше з них. У цьому випадку альтернатива а1 вважається оптимальною ( а* = а1 ).
Загальний недолік правил максімакс і максімін - використання тільки одного варіанта розвитку ситуації для кожної альтернативи при ПР.
Правило мінімакс (критерій Севіджа).
На відміну від максіміна мінімакс орієнтований на мінімізацію не стільки втрат, скільки жалів із приводу упущеного прибутку .
Правило допускає розумний ризик задля одержання додаткового прибутку. У ситуації невизначеності цим критерієм можна користуватися при впевненості, що випадковий збиток не приведе фірму до повного краху. Як правило, цей стан характеризується фінансовою стійкістю фірми.
Критерій Севіджа розраховують за формулою
min max К = min і [max j (max і X іj – Х іj )], (3)
де max, max. - пошук максимуму перебором відповідно стовпців і рядків.
Розрахунок мінімаксу складається з чотирьох етапів:
1. Знаходять кращий результат кожної графи окремо, тобто максимум Xіj - (реакції ринку). Такими відносно табл. 2 (по вертикалі) будуть 190, 145, 130, 140, 155. Ми вибрали максимуми, одержувані у випадку точного передбачення реакції ринку.
2. Визначають відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто тахі X і X іj - X іj . Отримані результати утворять матрицю відхилень (жалів) (табл. 3), тому що її елементи - це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку можливості реакції ринку.
Таблиця 2 - Матриця відхилень
| а | SІ | S2 | Sз | S4 | S5 | тах і |
| а1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 |
| а2 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| аз | 70 | 45 | 50 | 30 | 35 | 70 |
| а4 | 100 | 135 | 60 | 80 | 75 | 100 |
3. Для кожного рядка матриці жалів знаходимо максимальне значення. Отримані максимальні значення жалів рівні 20, 20, 70, 100.