Реферат: Эконометрика 7

Если рассматриваемые временные ряды имеют тенденцию, коэффициент

корреляции по абсолютной величине будет высоким, что в данном случае есть результат того, что х и у зависят от времени, или содержат тенденцию. Для того чтобы получить коэффициенты корреляции, характеризующие причинноследственную связь между изучаемыми рядами, следует избавиться от так называемой ложной корреляции, вызванной наличием тенденции в каждом ряде.

Влияние фактора времени будет выражено в корреляционной зависимости

между значениями остатков εt за текущий и предыдущие моменты времени, которая получила название «автокорреляция в остатках».

Автокорреляция в остатках есть нарушение одной из основных предпосы-

лок МНК – предпосылки о случайности остатков, полученных по уравнению

регрессии. Один из возможных путей решения этой проблемы состоит в применении к оценке параметров модели обобщенного МНК. При построении уравнения множественной регрессии по временным рядам данных, помимо двух вышеназванных проблем, возникает также проблема

мультиколлинеарности факторов, входящих в уравнение регрессии, в случае если эти факторы содержат тенденцию.

3.Список использованной литературы:

1.Эконометрика : Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2004 . - 344с.

2.Практикум по эконометрике : Учебное пособие / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 192с

3.Сборник задач по эконометрике : Учебное пособие для студентов экономических вузов/ Е.Ю.Дорохина, П.Ф.Преснякова, Н.П. Тихомиров.-М.: Издательство «Экзамен», 2003г.-224с.

4.Эконометрика : Учебник для вузов (под ред. Мхитаряна В.С.) Мхитарян В.С. Балаш В.А. Архипова М.Ю.