Реферат: Методологія розрахунку страхових тарифів та платежів у майновому страхувані

Якщо

p(a) = , (2.1.3)

де т – кількість несприятливих для страхової події випадків;

n – загальна кількість випадків з однаковими можливостями настання.

І якщо умовно (тому що не враховані ще частота настання страхового випадку, його спустошувальність, відношення ризиків) припустити, що

k = , (2.1.4)

де - середня страхова виплата на один договір страхування;

- середня страхова сума на один договір страхування (визначаються за середньою арифметичною), то

T_no = 100 = 100. (2.1.5)

При розрахунку ризикової надбавки застосовують формулу:

∆r = 1,2 t_γ , де (2.1.6)

1,2 – сталий коефіцієнт;

t_γ – квантіль рівня γ нормального розподілу;

p ( a ) – ймовірність настання страхової події за визначеним ризиком;

n – кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується.

Отже, в загальному вигляді розрахунок тарифа-нетто може бути представлений формулою:

Т_n = 100 + 1,2 t_γ , або (2.1.7)

Т_n = p(a) k 100 + 1,2 t_γ . (2.1.8)

Навантаження (N) покриває витрати страховика на ведення страхової справи (N_s ), витрати на фінансування превентивних заходів (N_pr ) та забезпечує заплановану норму прибутковості (N_r ).

Якщо зазначені елементи (статті) навантаження встановлені в абсолютному розмірі, то використовуємо формулу:

N = N_s + N_pr + N_r (2.1.9)

Якщо одна частина статей навантаження визначаються в абсолютних числах, а інша – у відносних – відсотках до тарифа-брутто, то застосовуємо формулу:

T_b = . (2.1.10)

Якщо всі статті навантаження представлені у відсотках до тарифа-брутто, то застосовуємо формулу:

T_b =. (2.1.11)

Зазначений порядок розрахунку страхового тарифу застосовують при оцінці технічних ризиків, наприклад, ризиків, пов’язаних із нещасним випадком, вантажем чи іншими вірогідними подіями.

Для оцінки інвестиційного ризику застосовуються статистичні методи з використанням доходностіпроекту або діяльності підприємства.

Методика розрахунку зазначеного ризику інвестиційних вкладень (капіталовкладень) полягає в наступному:

1) вивчення статистики втрат на даному або аналогічному виробництві – при рішенні про допустимість та доцільність підприємницького ризику визначається не ймовірність рівня втрат, а ймовірність того, що вони не перевищать деякого встановленого значення;

2) встановлення ймовірності віддачі – R - за допомогою розрахунку показника варіації можливих інвестиційних рішень (віддачі) –

p ( a ) : ; (2.1.12)

3) визначення дисперсії – міри відхилення ознаки від середнього значення;

4) встановлення величини ризику та можливого значення доходності проекту, що розглядається;

5) розрахунок страхового тарифу на основі оцінки ймовірності страхового випадку – отримання віддачі нижче встановленої межі, але до беззбиткового рівня.

Методика групової експертної оцінки використовується, коли у фінансових системах страхування виникають проблеми, що виходять за межі формальних математичних постановок задач. Основний принцип – з’ясування колективної думки. Порядок експертної оцінки наступний:

1) формування цілі;

2) постановка задачі;

3) створення групи управління;