Реферат: Принятие управленческих решений с использованием моделей выбора оптимальных стратегий в условиях полной неопределенности

Ходжа-Лемана

l=0,4

Гермейгера Произ-ведений Макси-максный

Гурвица

l=0,4

Обобщенный Гурвица с коэффиц

l1=0,35
l2=0,24
l3=0,19
l4=0,13
l5=0,09

А1 5,45 6,6 * 2 3,38 0,45 0,8505 15 * 7,2 * 4,82 А2 5,6 5,8 3 4,04 0,3 0,891 11 6,2 4,73 А3 5,95 * 6,6 * 4 * 4,78 * 0,8 1,944 * 10 6,4 5,57 * А4 5,7 6,4 3 4,08 0,9 * 1,701 9 5,4 5,43 Оптимал. стратегии А3 А1, А3 А3 А3 А4 А3 А1 А1 А3

Заметим, что, поскольку, в критерии Ходжа- Лемана показатель доверия игрока А распределению вероятностей состояний, указанных в последней строке матрицы (24), равен l=0,4, то показатель пессимизма игрока А равен 1-l=0,6.

В критерии Гурвица показатель оптимизма игрока А равен l=0,4 и, следовательно, показатель его пессимизма также равен 1-l=0,6.

В обобщенном критерии Гурвица по формуле (23) показатель пессимизма

= 0,35+0,24+0,5×0,19=0,685

и, следовательно, показатель оптимизма l0=1-0,685=0,315.

Таким образом, во всех примененных критериях, учитывающих индивидуальные проявления игрока А к пессимизму и оптимизму, игрок А более склонен к пессимистической оценке ситуации, чем к оптимистической, примерно с одинаковыми показателями.

В результате применения девяти критериев мы видим, что в качестве оптимальной стратегии А1 выступает 3 раза, стратегия А3 – 6 раз и стратегия А4 – 1 раз. Поэтому, если у инвестора А нет никаких обоснованных серьезных возражений, то в качестве оптимальной можно рассматривать стратегию А3.