Реферат: Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

§ 1. СТРАНОВОЙ РИСК.

Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки), наличием глобального риска, зависят от политико - экономической стабильности стран - клиентов или стран - контрагентов. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию.

Основные ошибки, которые допускает руководство таких банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним из наиболее широко используемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100. Каждый вопрос оценивается по балльно - процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0 (неприемлемо) до 4 (табл.1). Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск.

№	Вопрос	Удель-ный вес вопроса	0	1	2	3	4
1.	Политическая стабильность в стране партнера	12%
2.	Отношение к иностранным инвестициям и прибылям	6%
3.	Степень национализации	6%
4.	Вероятность и степень девальвации валюты и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее	6%
5.	Состояние платежного баланса, а также влияние различных факторов на доходы собственных и иностранных инвесторов	6%
6.	Бюрократические вопросы	4%
7.	Темп экономического роста	10%
8.	Конвертируемость валюты	10%
9.	Анализ выполнения договорных обязательств	6%
10.	Расходы на заработную плату и уровень производительности труда	8%
11.	Возможность использования экспертов и услуг	2%
12.	Организация связи и транспорта	4%
13.	Взаимоотношения с гос. органами и общественными организациями	4%
14.	Условия получения краткосрочного кредита	8%
15.	Условия получения и использования долгосрочного кредита и собственного капитала	8%

Таблица 1. Анкета оценочных критериев индекса БЕРИ

Страновой риск может быть структурирован на риски конвертируемости, риски трансферта или моратория платежа.

§ 2. ВАЛЮТНЫЙ РИСК.

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений, и диверсификацией их деятельности, и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим образом:

а) коммерческие, т.е. связанные с нежеланием или невозможностью должника рассчитаться по своим обязательствам;

б) конверсионные (наличные), т.е. риски валютных убытков по конкретным операциям;

в) трансляционные (бухгалтерские) риски, которые возникают при переоценке активов и пассивов балансов и счета “Прибыли и убытки” зарубежных филиалов клиентов, контрагентов;

г) риски форфетирования, которые возникают, когда форфетер (часто им является банк) берет на себя все риски экспортера без права регресса.

§ 3. РИСК СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.

И наконец, к внешним рискам относится риск стихийных бедствий или как его еще называют, риск форс - мажорных обстоятельств, который зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства.

ГЛАВА 3. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ.