Реферат: Стратегия и приёмы риск-менеджмента

- работы по снижению величины риска;

- процесса страхования рисков;

- экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса.

К функциям субъекта управления относятся:

- прогнозирование;

- организация;

- регулирование;

- координация;

- стимулирование;

- контроль.

Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование – это предвидение определенного события. Оно не ставит задачу непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций.

Организация в риск-менеджменте представляет собой объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. К этим правилам и процедурам относятся: создание органов управления, построение аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.

Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений.

Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

Стимулирование в риск-менеджменте представляет собой побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда.

Контроль в риск-менеджменте представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы, организацию финансовой работы, организацию риск-менеджмента. Контроль предполагает анализ результатов мероприятий по снижению степени риска.

II Стратегия и приемы риск-менедмента

2.1 Стратегия риск-менедмента

Стратегия представляет собой искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах.

Стратегия риск-менеджмента – это искусство управления риском в неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения. Стратегия риск-менеджмента включает правила, на основе которых принимается решения[4].

Правила – это основополагающие принципы действия.

В стратегии риск-менеджмента применяются следующие правила:

1) Максимум выигрыша.

2) Оптимальная вероятность результата.

3) Оптимальная колеблемость результата.

4) Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.

Сущность правила максимума выигрыша заключается в том, что из возможных вариантов рисковых вложений выбирается вариант, дающий наибольшую эффективность результата при минимальном или приемлемом для инвестора риске.

Приведем пример.

Владелец груза, который следует перевезти морским транспортом, знает, что в результате возможной гибели корабля он теряет груз стоимостью 100 млн. руб. Ему также известно, что вероятность кораблекрушения 0,05;страховой тариф при страховании груза составляет 3 % от страховой суммы.

С учетом этих данных можно определить вероятность перевозки груза без кораблекрушения. Она равна (1 - 0,5) = 0,95.

Затраты владельца на страхование груза, т.е. его потери при перевозки груза без кораблекрушения, составляют (3 *100 : 100) = 3 млн. руб.

Владелец груза стоит перед выбором: страховать или не страховать свой груз.