Реферат: Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При банковской ссуде период подверженности кредитному риску приходится на все время до наступления срока платежа по ссуде. Величина кредитного риска выражается в сумме средств, которые могут быть потеряны в случае неуплаты или просрочке выплаты задолженности. Максимальная сумма потенциального убытка равняется полной сумме долга в случае его неуплаты клиентом. Просроченная задолженность по банковской ссуде ведет к убытку в размере основной суммы невозвращенной задолженности и неуплаченных в срок процентов. Безнадежный долг клиента может привести к ликвидации компании-кредитора, если сумма задолженности составляет очень крупную сумму. При возникновении безнадежных долгов сумма фактических убытков может быть меньше полной суммы задолженности. Не получив платежей кредиторы могут возвратить себе некоторую сумму за счет ликвидации активов дебитора. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам. В этом случае возникают издержки по процентам или потерю процентов, которые можно было бы получить , если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит. На практике непогашенной может быть только малая часть долгов. Большинство клиентов погашает долг полностью, и убытки составляют лишь небольшую часть ссуд в виде безнадежных долгов и издержек по процентам, возникающих из-за просроченных платежей. Заботой работников кредитных подразделений является риск безнадежных долгов, а также издержки по просроченным платежам. Банк может предоставлять клиентам более благоприятные сроки погашения ссуд в расчете на увеличение продаж, которое ведет к увеличению прибыли, но также может с появлением дополнительных клиентов обусловить рост кредитного риска выше среднего уровня. Банк также мог бы увеличить размер своего кредитного портфеля, но при появлении новых клиентов, которым были бы выданы кредиты, уровень кредитного риска повысился бы выше нормального. Экономический спад увеличивает безнадежные долги. Несмотря на высокий кредитный риск для предельных ссуд и кредитов контрагентам, находящимся в тяжелом положении банк все же вынужден предоставлять эти кредиты , чтобы не терять возможной прибыли. Таким образом ?