Реферат: Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

сомнительной платежеспособностью.

Конкуренция Новые компании сталкиваются с серьезными

проблемами при выходе на рынок. В конкурентной

борьбе фирма может избрать как наступательную,

так и защитную стратегию. Наступательная стратегия

связана с завоеванием рынка с помощью различных

мероприятий ( снижения цен , роста объема

реализации и т.д.) , которые могут привести даже

к временной потере дохода . Цель защитной

стратегии- стабилизировать доходы путем возможного

сокращения объема реализации. Если фирма не

адаптируется к условиям конкурентной борьбы, то

погибает.

Экономический Многие небольшие фирмы не в состоянии прибыльно

спад развиваться в условиях общего экономического

спада.

Под риском будем понимать ситуативную характеристику деятельности , отображающую неопределенность исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспешного результата деятельности. Существуют различные виды рисков.

Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов деятельности, как потеря прибыли и возникновение убытков в следствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям. Поэтому каждый производитель старается свести степень риска к минимуму и из нескольких альтернативных решений выбрать то, где уровень ожидаемого риска минимален. С другой стороны нужно выбирать оптимальные соотношения уровня риска и степени деловой активности, доходности.

Уровень риска банковской деятельности будет увеличиваться в следующих случаях:

- проблемные ситуации возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

- перед банком ставятся новые задачи не соответствующие опыту его прошлой деятельности;

- ухудшение возможности получения необходимой или дополнительной прибыли, когда руководство не может принять необходимые и срочные решения;

- несовершенство законодательства или существующего порядка деятельности, которые мешают принятию некоторых оптимальных для конкретных ситуаций мер.

Рисковыми являются практически все банковские операции. Анализируя риски необходимо учитывать также факторы внешней среды банка - состояние экономики, незавершенность формирования банковской системы, отсутствие или несовершенство некоторых законодательных актов, касающихся деятельности банков. Для Украины характерно неустойчивое состояние экономики, не полное наличие финансовых рычагов для становления рыночной экономики, противоречивость или отсутствие законодательных актов, касающихся банковской деятельности. Все это оказывает определяющее значение для развития и функционирования банковской системы в нашей стране.

Кредитный риск - это вероятность того, что стоимость части активов банка , в особенности кредита, уменьшится или сведется к нулю в связи с невозвратом заемщиком средств. Из-за того, что доля средств владельцев банка в совокупной стоимости активов незначительна даже при относительно небольшом проценте неблагоприятных кредитов, банк может оказаться банкротом.

Существует ряд показателей измерения кредитного риска:

- Отношение нерабочих активов и совокупного объема кредитов и обязательств по лизингу,

- Отношение чистых списаний по кредитам к совокупному объему кредитов и обязательств по лизингу.

В международной банковской практике нерабочие активы - это доходные активы, в т.ч. кредитные вложения , срок погашения которых истек девяносто и более дней назад. Списание это кредиты, в отношении которых банк убедился , что они никогда не будут погашены и которые были списаны на убытки.