Реферат: Управление рисками 10
Коэффициент вариации Vа = σа/ Еа*100%=5/15*100%=33,3%
Для акции В находим
Ожидаемую доходность Ев = 15,1*0,99+5,1*0,01=15%
Дисперсию Дв =(15,1-15)²*0,99+(5,1-15)²*0,01=0,99
Среднее квадратичное отклонение σв =Да½=0,995%
Коэффициент вариации Vв = σа/ Еа*100%=0,995/15*100%=6,63%
Для акции С находим
Ожидаемую доходность Ес = 13*0,7+7*0,3=11,2%
Дисперсию Дс =(13-12,2)²*0,7+(7-11,2)²*0,3=7,56
Среднее квадратичное отклонение σс =Да½=2,75
Коэффициент вариации Vс = σа/ Еа*100%=2,75/11,2*100%=24,6%
Так как наименьшее значение вариации имеет для акции В, то и вложения в эту акцию наиболее предпочтительнее. Сравнивая по ожидаемой доходности наименее доходными вложения будут в акцию С (11,2%)
Задание 2
Инвестор взял деньги в долг под процент 2,5% и решил приобрести акции одного из типов А или В. Оценить возможное поведение инвестора при покупке акции одного из типов
|
Тип акции |
Исход 1 |
исход 2 | ||
|
Вероятность |
доходность |
Вероятность |
доходность | |
|
А |
0,3 |
6% |
0,7 |
2% |
|
К-во Просмотров: 298
Бесплатно скачать Реферат: Управление рисками 10
| ||||