Реферат: Управление рисками 10
0,2
-1%
0,8
4,25%
Определим ожидаемую доходность
Еа= 6*0,3+2*0,7=3,2%
Ев=-1*0,2+4,25*0,8=3,2%
Определим дисперсии
Да=(6-3,2)²*0,3+(2-3,2)²*0,7=3,35
Дв=(-1-3,2)²*0,2+(4,25-3,2)²*0,8=3,41
Среднее квадратичное отклонение
σа =Да½= 1,83
σв =Да½= 1,85
Если инвестор вложит деньги в акции А, то при исходе 1 он выиграет 3,5% (6-2,5=3,5%) , а при исходе 2 проиграет -0,5% (2-2,5=-0,5%) причем с вероятностью 0,7
Если же он вложит деньги в акцию В, то разорение ему грозит с вероятностью 0,2 в первом исходе, когда он потеряет -3,5% (-1-2,5=-3,5)
Потери при покупке акции А и В соответственно равны :
От акции А 0,5*0,7=0,35 , от акции В 3,5*0,2=0,7так как потери от акции а меньше чем от акции В , то инвестор склонится в пользу акции А
Задание 3
Швейное предприятие решило привязать свой ассортимент на след. Год к долгосрочному прогнозу погоды. Была собрана информация за последние 11 лет. При это м оказалось , что обычная погода бывает с вероятность 0,2 , прохладная погода с 0,3 и теплая 0,5.
Рассчитать и объяснить выбор стратегии исходя из вероятностной платежной матрицы
|
Вероятность |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
|
Стратегия природы |
Обычная –П1 |
Прохладная- П2 |
Теплая- П3 |
|
К-во Просмотров: 300
Бесплатно скачать Реферат: Управление рисками 10
|