Реферат: Управление рисками 10

V1=13268/23300=56,9%

V2=12698/18220=69,7%

V3=7135/21800=32,7%

Составим таблицу

	Е	σ	V
Теплая Р1	23300	13268	56,9
Прохладная Р2	18220	12698	69,7
Обычная Р3	21800	7135	32,7

Из таблицы видно, что стратегия прохладной погоды Р2-заведомо проигрышная, так как возможная доходность наименьшая 18220руб.

Сравниваю две другие стратегии 1 и 3 вероятнее всего менее проигрышнее будет стратегия 1, т. к. Е1>Е3 и σ1>σ3, но присутствует значительный риск 13268 .Также можно выбрать вариант стратегии в которой коэффициент вариации наименьший, и соответственно риск соответствующий доходам 7135

Задание 4

Найти коэффициент вариации выплат по договору страхования жизни на один год. Страховая сумма b = 100000руб., вероятность смерти застрахованного в течении года q=0.0025

Среднее возмещение Е= 100000*0,0025=250 руб

Дисперсия Д=b²*(1-q)*q=100000²*(1-0.0025)*0.0025=24937500

Среднее квадратичное отклонение σ = Д½ = 4993руб

Коэффициент вариации V= σ/Е=4993/250=19,97~ 20

Задание 5

Подсчитать среднее значение выплат по договору страхования жизни на один год с зависимостью страховой суммы от причин смерти и коэффициент вариации. Страховая сумма при смерти от несчастного случая b1=500 000руб , а при смерти от естественных причин b2=100 000руб .Вероятность смерти в течении года от несчастного случая