1. Проаналізувати вкладення даних коштів у вигляді надання кредиту позичальнику на термін два роки:

· Без рефінансування процентного прибутку;

· З рефінансуванням процентного прибутку.

2. Оцінити прибутковість використання оптового ділінгу:

· Класичного варіанту розміщення сум від найвищої ставки до найнижчої

· Розглянути можливість розміщення за найвищою ставкою з урахуванням особливостей вітчизняного валютного, кредитного та фінансового ринків.

3. Використовуючи курсову різницю оцінити економічний результат ситуації на міжнародному ринку.

4. Визначити ідеальний форвардний курс за два роки та дворічну форвардну маржу.

5. Проаналізувати ефективність та доцільність проведення інвестування з урахуванням відсоткових ставок та корекцій.

6. Провести валютно-процентний арбітраж та обґрунтувати результати даної операції.

7. На основі вище проведених розрахунків зробити фінансовий аналіз всієї трансакції та вибрати найкращий спосіб вкладення цих коштів при умові, що Ваш банк використовує кореспондентський рахунок (у деяких випадках має свій рахунок і може його використовувати).

В-т	Ставка депозиту, % (вн. р.)	Сума	Курс еквіва­валенту	Ставка кредиту, % (вн.р.)	Ставка депозиту% (м. р)	Ставка кредиту, % (м.р.)	Спот курс	Прогнозовані курси		Банк. ставка	Ринк. рівень
								Через 2 роки	Через 1 рік
12%	5000000 UAH	USD	21%	5,125%	7,5%	5,4300	5,43050	5,4288	43/4	5-51/4

Задача № 2

Банк отримав (див. таблицю). Враховуючи обмеження на оптову суму депозиту Банк звертається до своєї закордонної філії про можливість прийняти її під (див. таблицю) процент річних. Ринковий рівень при цьому рівний (див. таблицю) річних. Є можливість дану суму розмістити на міжбанківському ринку різними сумами за ставками ринкового рівня від найвищої.

Визначити:

- прибутковість операції;

- оцінити ризиковість Вашого варіанту розподілу даної суми.

Варі-ант	Сума і валюта	% річних	Ринковий рівень (%)
9	850.000.000 $	531/ 32	6 – 61/ 32

Задача 3

На основі механізму оптового ділінгу провести розрахунок, зробити аналіз проведеного розподілу та отриманих результатів:

Банк отримав (див. таблицю ) за ставкою (див. таблицю ) різних при ринковому рівні (див. Таблицю ринковий рівень від і до) річних і розмістив різні суми за ставками від найвищої і нижче на міжбанківському ринку.

Визначити:

· прибутковість операції;

· оцінити ризиковість Вашого варіанту розподілу даної суми;

· зробити характеристику стосовно типу, виду валюти з якою проводиться операція.

9

NOK

650

56 /7

6-61 /7

Задача 4

Клієнтом Вашого банку є компанія Морекс Саймантс Лтд (Велика Британія), яка займається реалізацією делікатесів. У минулому компанія закупляла французький сир через місцевих постачальників. Директори компанії встановили, що сир краще купувати у Франції. Для закупівлі сировини, яка обходиться в 5000 ₤ в місяць, компанії необхідно кредит на 8 місяців. Ваш банк згідний надати його в повному обсязі під 11 % річних. Але є можливість отримати кредит і оплатити у євро, які надані під 7 % у рік.

Визначити:

· необхідну суму кредиту;

· оцінити вигідність та доцільність проведення валютного арбітражу.

Задача 5

Банк Цюріха розмістив депозит у швейцарських франках в Shanghai Commercial Bank на три місяці і заробив при цьому 7% річних. Через несприятливі умови для банку Shanghai Commercial вартість депозиту збільшилася до 7.65% річних. З метою уникнення втрат банк Сянгану на валютному ринку шукає валюту із сприятливою процентною ставкою на той самий період. Пропонуються фунти стерлінгів за ставкою 4% річних, при чому І-ІІ місяць-3%, а ІІІ- за ставкою 4% річних.

Визначити: