Контрольная работа: функції Європейського центрального банку

· У яку процентну суму обійдуться кошти у фунтах стерлінгів.

Задача 6

Банк починає операції з закритої позиції по всіх валютах і протягом дня проводить такі операції:

Тис. грош.одиниць

№ п/п	ОПЕРАЦІЯ		ПОЗИЦІЯ
	Куплено	Продано	?	?
1	£ 3670	£ 2900
2	$ 450	KWD 78000
3	CAD 78970	NOK 254000
4	KWD 67000	CAD 5697
5	NOK 6789	€ 3600
6	€ 800	$ 4550

Визначити:

· Позицію банку по кожній валюті.

Задача 7

38.000.000 £ вкладено на один рік за річною ставкою 17% річних. Банк не може вчасно виплатити по депозиту у зв’язку із лімітом на розрахунки і просить пролонгацію на 5 днів.

Визначити:

· Оцінити можливість пролонгації

· Дохід за змінений базис;

· Дохід за розрахунковий рік.

Задача 8

Бельгійська компанія “Фінансер де Аплікасіон де Електрісіте” є позичальником на євроринку. Їй необхідно 250.000.000 € . Ця компанія вирішила взяти кредит у фунтах стерлінгів на 1 рік, за умовою, що спот-курс 1£ = 1,4653 € . Процентні ставки для € = 5 % річних, для £ = 4 % річних.

Визначити:

· Прибутковість операції;

· Реальний та правильний форвардні курси;

· цінити доцільність проведення арбітражу;

· Критичну межу курсу, при якій операція буде ще вигідною.

Задача 9

Розрахувати курс аутрайт по 3^х та 6^ти місячній угоді для українського партнера з його російським кредитором:

Курс “спот” 1,67 – 1,87

Курс “своп”

3 місяці 4 – 5

6 місяців 12 – 10

Обґрунтувати результат.

Задача 10

Розрахувати курс аутрайт по 2^х та 6^ти місячній угоді для українського партнера з його російським кредитором:

Курс “спот” 6,47 – 6,57

Курс “своп”