Контрольная работа: функції Європейського центрального банку

6 місяців 10 – 12

Обґрунтувати результат.

Задача 11

Credit Lyonnais розмістив депозит у євро на 5 місяців під 9% річних в Deutsche Bank. Через несприятливі умови на ринку процентні ставки піднялися і вартість депозиту змінилася до 9,54% річних. З метою уникнення втрат німецький банк на валютному ринку шукає валюту на такий самий термін із сприятливою процентною ставкою.

Пропонуються англійські фунти за ставкою приблизно 6% річних, при чому

І-ІІ місяць за ставкою 6% річних

ІІІ-ІV – 5% річних та

V - 6% річних.

Визначити: Процентний прибуток після проведення позитивного процентного арбітражу;

· У яку процентну суму обійдуться кошти у французьких франках.

Задача 12

DKK	USD	EUR
Данія	DKK	10,0	1,623	Х
Євросоюз	EUR	Х	1,214	1,0
США	USD	6,161	1,000	0,824

Визначити крос-курс датської крони (DKK) до EUR

ринку різними сумами за ставками ринкового рівня від найвищої.

Визначити:

- прибутковість операції;

- оцінити ризиковість Вашого варіанту розподілу даної суми.

Варі-ант	Сума і валюта	% річних	Ринковий рівень (%)
9	850.000.000 $	531/ 32	6 – 61/ 32