Контрольная работа: Математическое моделирование финансовых операций

C_{t - n} – цена закрытия торгового дня n дней назад.

Построим график

Рис. 2.2 Графикизменения момента МОМ_t .

График МОМ_t не пересекает нулевую линию, поэтому нет сигналов ни к покупке, ни к продаже акций, однако положительные значения МОМ_t свидетельствуют об относительном росте цен.

3) Найдем скорость изменения цен по формуле

Отобразим на графике (рис. 2.3.)

Рис. 2.3 График изменения скорости изменения цен ROC_t .

График ROC (рис. 2.3.) нигде не пересекает уровень 100%, что означает, что нет сигналов ни к покупке, ни к продаже.

4) Найдем индекс относительной силы торгов по формуле

, где

AU – сумма приростов конечных цен за n дней;

AD – сумма убытков за n дней.

Таблица 2.2

Расчет значений параметров RSI

Дни	Сt	∆Сt ↑	∆Сt ↓	∑∆Сt ↑	∑∆Сt ↓	RSI
1	2	3	4	5	6	7
1	555	-	-
2	530	25
3	524	6
4	539	15
5	569	30
6	581	12	57	31	64,77
7	562	19	57	25	69,51
8	573	11	68	19	78,16
9	592	19	72	19	79,12
10	645	53	95	19	83,33