Курсовая работа: Анализ динамики величин курсов акций ОАО НК "Лукойл"

Определим границы интервала прогнозировании при доверительной вероятности, равной 0,95

В первом квартале 2009 года. 33,19 ± 2,0739 4.55 < y < 61.83

Во втором квартале 2009 года. 34,425 ± 2,0739 5.785 < y < 63.065

2.5 Сравнение полученного прогноза с реальными данными

По данным РТС курс акций ОАО НК «Лукойл» в первом квартале 2009 году составил 39,74 долл., а во втором квартале – 46,11 долл. Сравним эффективность прогнозирования различными методами.

Прогноз	Метод среднего темпа роста, долл.	Экстраполяция по линейной модели, долл	Реальные данные, долл.
I кв.2009	93,30	33,19	39,74
II кв.2009	96,23	34,425	46,11

Вывод

Результаты прогнозирования методом среднего темпа роста имеют минимальное отклонение в размере 6,55 долл. и 11,68 долл. Заключение

В работе был проведен статистический анализ такого явления, как величина курса акций ОАО НК «Лукойл» за период 2003-2008 гг.

В работе были использованы табличный, графический методы, а также метод обобщающих показателей средних характеристик.

Также был применен метод расчета показателей рядов динамики.

Для выявления наличия и направления тенденции использованы методы скользящей средней аналитического выравнивания (регрессионный и корреляционные анализы.

Построены интервальные прогнозы на основе методов среднего темпа роста.

Анализ аналитических показателей показал несомненный рост величины курсов акций ОАО «Лукойл» за весь рассматриваемый период с 2003 года по 2008 год по сравнению с отчетным периодом. Исключение составляют второй и четвертый кварталы 2004 года, третий квартал 2006 года, первый и второй кварталы 2007 года, а также первый, третий и четвертый кварталы 2008 года, когда курс акций в среднем уменьшался на 16%.

Данные, полученные путем расчетов линейной функции, показал, что наблюдается тенденция роста величины курса акций ОАО НК «Лукойл» в течение исследуемого периода в среднем за год на 5,863 долл.

Сравнение модели прогноза методом экстраполяции и методом темпа среднего роста на основе средней квадратической ошибки показывает, что наиболее точным является пр